導(dǎo)讀：期貨從業(yè)資格考試備考倒計時階段，很多學(xué)員向小編反應(yīng)“書看完了但是題目不會做，怎么辦？”。233網(wǎng)校VIP題庫已更新>>6套押密試題，掃除盲點、加強鞏固知識

1.以下指標(biāo)預(yù)測市場將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉的有(　　)。

A.K線從下方3次穿越D.線

B.D.線從下方穿越2次K線

C.負值的D.IF向下穿越負值的D.EA.

D.正值的D.IF向下穿越正值的D.EA.

參考答案：A

2.在名義利率不變的情況下，在以下備選項中，實際利率和名義利率差額最大的年計息次數(shù)是(　　)。

A.2

B.4

C.6

D.12

參考答案：D

3.5月15日，某投機者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約;成交價格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機者的凈收益是(　　)元。

A.1000

B.2000

C.1500

D.150

參考答案：C

4.在美國，股票指數(shù)期貨交易主要集中于(　　)。

A.C.B.OT

B.KC.B.T

C.NYMEX

D.C.ME

參考答案：D

5.目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是(　　)。

A.外匯期貨

B.利率期貨

C.股指期貨

D.股票期貨

參考答案：B

6.以下說法正確的是(　　)。

A.考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區(qū)間的下界

B.考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區(qū)間的上界

C.當(dāng)實際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。

D.當(dāng)實際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。

參考答案：C

7.以下為實值期權(quán)的是(　　)。

A.執(zhí)行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權(quán)

B.執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權(quán)

C.執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權(quán)

D.執(zhí)行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權(quán)

參考答案：B

8.7月1日，某投資者以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)是(　　)。

A.200點

B.180點

C.220點

D.20點

參考答案：C

9.某投資者買進執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點為(　　)美分/蒲式耳。

A.290

B.284

C.280

D.276

參考答案：B

10.以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于(　　)。

A.買入跨式套利

B.賣出跨式套利

C.買入寬跨式套利

D.賣出寬跨式套利

參考答案：B