61. （　　）是因價格變化使期貨合約的價值發(fā)生變化的風險，是期貨交易中最常見、最需要重視的一種風險。
A、市場風險
B、信用風險
C、流動性風險
D、操作風險


62. 如果很小的需求變動就引起價格大幅度上漲，那么這個期貨市場就是（　?。?br/>A、有廣度的
B、窄的
C、缺乏深度的
D、有深度的


63. 期貨市場風險防范與管理的核心是（　　）。
A、建立期貨交易保證金制度
B、交易所的風險監(jiān)控
C、完善期貨交易法律法規(guī)
D、設(shè)計合理的期貨合約


64. （　　）是指客戶在選擇期貨公司確立代理過程中所產(chǎn)生的風險。
A、可控風險
B、不可控風險
C、代理風險
D、交易風險


65. 風險的定義強調(diào)了風險表現(xiàn)為損失的不確定性，這種定義屬于（　?。?。
A、廣義風險
B、狹義風險
C、一般風險
D、特殊風險


66. 回答{TSE}題：
2月，某公司以浮動利率借入一筆期限為3個月、金額為500萬美元的款項，到期按市場利率一次還本付息，當前利率8%。為規(guī)避利率風險，該公司同時在芝加哥商業(yè)交易所買入5張3個月后到期的國庫券期貨合約，成交價90點，該期貨合約面值為1000000美元，1個基本點是指數(shù)的1%點，亦即代表25美元。當該合約報價達到95．16時，以（　?。┟涝少彽妹嬷?000000美元的國庫券。
A、762100
B、951600
C、990400
D、998520


67. 回答{TSE}題：
2009年6月30日，甲、乙簽訂一份遠期合約，約定本年12月31日乙向甲交割某一攬子股票組合。該組合當前的市值為20萬美元，此時銀行短期存款利率為8％，年指數(shù)股息收益率6％。該遠期合約的凈持有成本為（　?。┟涝?br/>A、1886．5
B、1983．6
C、2016．4
D、2042．8


68. 一般來說，標的物市場價格的波動率（　　），則時間價值就（　　）；波動率（　?。?，則時間價值就（　?。?br/>A、越小越小越大越大
B、越大越大越小越大
C、越小越大越小越小
D、越大越小越小越大


69. 期貨交易品種中的第一大品種是（　?。?。
A、外匯期貨
B、股指期貨
C、股票期貨
D、利率期貨


70. 假設(shè)滬深300股指期貨的保證金為7％，合約乘數(shù)為350，那么當滬深300指數(shù)為1250點時，投資者交易一張期貨合約，需要支付保證金（　?。┰?。
A、11875
B、23750
C、28570
D、30625