判斷題
121.
在基差交易中，掌握叫價(jià)主動(dòng)權(quán)的一方需要進(jìn)行套期保值。
122.
套期保值的效果和基差的變化無(wú)關(guān)，而與持倉(cāng)費(fèi)有關(guān)。
123.
期貨投機(jī)主張橫向投資分散化，而證券投資主張縱向投資多元化。
124.
道×瓊斯綜合平均指數(shù)由80種股票組成。（ ?。?br />
125.
市場(chǎng)機(jī)制不健全是造成期貨價(jià)格非理性波動(dòng)最直接、最核心的因素。（ ）
126.
交易量和持倉(cāng)量增加而價(jià)格下跌，說(shuō)明市場(chǎng)處于技術(shù)性強(qiáng)市。
127.
套利的關(guān)鍵在于合約間的價(jià)格差，與價(jià)格的特定水平?jīng)]有關(guān)系。（ ）
128.
當(dāng)市場(chǎng)是熊市時(shí)，一般來(lái)說(shuō)，較近月份的合約價(jià)格的下降幅度往往要大于較遠(yuǎn)月份的合約價(jià)格的下降幅度。（ ）
129.
CPO和CTA都是基金經(jīng)理，兩者在職能上沒(méi)有太大的區(qū)別。（ ?。?br />
130.
看漲期權(quán)購(gòu)買(mǎi)者的收益一定為期權(quán)到期日市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格的差額。（ ?。?br />
