某套利交易如下圖所示。
該套利交易為（ ?。?。
A、水平套利
B、買入跨式套利
C、轉(zhuǎn)換套利
D、反向轉(zhuǎn)換套利
72. 根據(jù)圖中信息，該套利策略的收益為（ ?。c。
A、5．5
B、1．0
C、0．5
D、0
73. 關(guān)于該策略的說法，錯誤的是（ ）。
A、如果期權(quán)合約到期前，期貨價格低于期權(quán)的執(zhí)行價格，看漲期權(quán)作廢
B、如果期權(quán)合約到期前，期貨價格高于期權(quán)執(zhí)行價格，多頭看跌期權(quán)作廢
C、如果期權(quán)合約到期前，期貨價格低于期權(quán)的執(zhí)行價格，看跌期權(quán)作廢
D、如果期權(quán)合約到期前，期貨價格高于期權(quán)執(zhí)行價格，空頭看漲期權(quán)作廢
74. 下列說法不正確的是（ ）。
A、一年中原油價格上漲概率超過50%的有9個月
B、一年中的上半年國際油價上漲概率大
C、上漲概率最高的是3月份
D、一年中10月和11月下跌動能最大
75. 根據(jù)下面內(nèi)容，回答{TSE}題：
根據(jù)2011年1月～2011年12月原油價格月度漲跌概率及月度均值收益率圖(如下圖所示)，
此種分析方法為（ ?。?br/>A、平衡表法
B、經(jīng)濟計量模型法
C、季節(jié)性分析法
D、分類排序法
76. 關(guān)于該模型E點的描述，正確的是（ ?。?。
A、E點所代表的均衡狀態(tài)是穩(wěn)定的
B、實際產(chǎn)量和實際價格按同一幅度圍繞E點上下波動
C、實際產(chǎn)量和實際價格的波動最終會趨近于E點
D、實際產(chǎn)量和實際價格的波動最終會遠離E點
77. 關(guān)于該模型的說法，正確的是（ ?。?。
A、該模型的假設(shè)條件是供給彈性等于需求彈性
B、價格變動時，供給量的影響大于對需求量的影響
C、在現(xiàn)實中要達到理想的均衡點并不容易
D、該模型下，價格波動越來越小，最終趨近于均衡價格
78. 索羅斯量子基金采取的主要投資策略包括（ ?。?。
A、方向性策略
B、事件驅(qū)動策略
C、相對價值套利策略
D、被動型投資策略
79. 如果大豆價格上漲，至9月時漲至900美分/蒲式耳，該榨油廠可以（ ?。?
A、放棄執(zhí)行看跌期權(quán)
B、繼續(xù)執(zhí)行看跌期權(quán)
C、將期權(quán)對沖平倉
D、賺取5美分/蒲式耳的權(quán)利金
80. 該套利的損益平衡點為（ ?。?。
A、929美分/蒲式耳
B、930美分/蒲式耳
C、940美分/蒲式耳
D、920美分/蒲式耳
