66、根據(jù)下面內(nèi)容，回答66-100題：
根據(jù)2011年1月～2011年12月原油價(jià)格月度漲跌概率及月度均值收益率圖(如下圖所示)，
此種分析方法為（ ）。
A．平衡表法
B．經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型法
C．季節(jié)性分析法
D．分類排序法
67、 下列說法不正確的是（ ?。?。
A．一年中原油價(jià)格上漲概率超過50%的有9個(gè)月
B．一年中的上半年國(guó)際油價(jià)上漲概率大
C．上漲概率最高的是3月份
D．一年中10月和11月下跌動(dòng)能最大
68、 關(guān)于該類分析的說法，不正確的是（ ?。?。
A．該方法本質(zhì)上屬于基本面分析法
B．該方法本質(zhì)上屬于技術(shù)分析法
C．該方法的最大優(yōu)點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)了各個(gè)指標(biāo)的相互驗(yàn)證
D．農(nóng)產(chǎn)品比較適合用該種方法
69、 根據(jù)下面內(nèi)容，回答69-103題：
假設(shè)某看漲期權(quán)的Delta為0．8，當(dāng)前股票價(jià)格為l0元，看漲期權(quán)的價(jià)格為2元。
當(dāng)股票價(jià)格從l0元變化到ll元時(shí)，看漲期權(quán)的價(jià)格變?yōu)椋ā 。┰?
A．2．0
B．2．2
C．2．4
D．2．8
70、 關(guān)于Delta值，下列說法不正確的是（ ）。
A．期權(quán)未到期前，實(shí)值期權(quán)的Delta>平值期權(quán)的Delta>虛值期權(quán)的Delta
B．期權(quán)距到期日的時(shí)間越近，實(shí)值、平值、虛值三種期權(quán)的Delta值差距越大
C．Delta對(duì)套期保值者來說很重要，但對(duì)投機(jī)者來說無關(guān)緊要
D．Delta的取值可以是負(fù)值
71、 根據(jù)下面內(nèi)容，回答71-105題：
2009年l0月14日，上海天然橡膠期貨l001合約價(jià)格為18790元/噸，當(dāng)日天然橡膠現(xiàn)貨
成交均價(jià)為17505元/噸，可知基差為1285元/噸。某投資者買入天然橡膠現(xiàn)貨，并相應(yīng)拋售在1001期貨合約，以賺取中間的基差空間。發(fā)生費(fèi)用主要包括：買人現(xiàn)貨的費(fèi)用(包括運(yùn)費(fèi))、交易手續(xù)費(fèi)、交割手續(xù)費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)(倉儲(chǔ)時(shí)間以90天計(jì)算，0．8元/天·噸)、增值稅(假設(shè)為13%)和資金占用利息(設(shè)定期貨保證金為l2%，設(shè)定年利率為5．31%，異地交割倉庫與基準(zhǔn)地上海倉庫的運(yùn)價(jià)貼水標(biāo)準(zhǔn)：280元/噸)。交易手續(xù)費(fèi)：期貨3元/噸，點(diǎn)膠費(fèi)10元/噸，合計(jì)l3元/噸，交割手續(xù)費(fèi)：4元/噸，過戶費(fèi)：l0元/噸，入庫費(fèi)：l5元/噸，取樣檢驗(yàn)費(fèi)：6元/噸。
該操作屬于（ ?。?。
A．正向期現(xiàn)套利
B．反向期現(xiàn)套利
C．跨期套利
D．跨商品套利
72、 此次期現(xiàn)套利的成本是（ ?。┰?噸。
A．72
B．148
C．232
D．810
73、 此次交易的利潤(rùn)是（ ）元/噸。
A．662
B．475
C．578
D．332
74、 根據(jù)下面內(nèi)容，回答74-108題：
期權(quán)標(biāo)的物的價(jià)格為72．75美元，標(biāo)準(zhǔn)差為0．45，連續(xù)復(fù)利的無風(fēng)險(xiǎn)利率為4．88%。計(jì)算執(zhí)行價(jià)格為60美元，有效期限為9個(gè)月的歐式看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的價(jià)格。已知：S=72．75， X=60，r=4．88%，σ=0．45，T=9/12=0．75。利用布萊克一斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型。
計(jì)算d】和d2的值分別為（ ?。?br />
75、 若使用正態(tài)分布表可以查到N(d1)=0．7823，N(d2)=0．6517。則歐式看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的價(jià)格為（ ?。┟涝?。
A．c=4．309，P=19．216
B．C=6．011，13=9．558
C．c=19．216，p=4．309
D．C=9．558，P=6．011
