76、 以上策略為（　　）策略。
A．結(jié)構(gòu)型跨期套利
B．正向可交割跨期套利
C．時(shí)間沖擊型套利
D．跨市套利

77、據(jù)此回答77-111題。2011年10月，國內(nèi)某銅業(yè)集團(tuán)根據(jù)資料分析，預(yù)計(jì)國際市場的銅價(jià)會(huì)有較大幅度的下跌，會(huì)影響到集團(tuán)銅的出口收益。為此，該集團(tuán)賣出3月LME銅期貨合約，價(jià)格7800美元／噸，與此同時(shí)，買人3月份銅看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為7400美元／噸，支付權(quán)利金200美元／噸。
若到了l2月初，銅價(jià)大幅下跌，銅價(jià)跌到7300美元／噸，該公司可以放棄期權(quán)，以該價(jià)格買人銅期貨合約對沖平倉，凈損益為（　　）美元／噸。
A．300
B．-300
C．700
D．-700


78、 如果銅價(jià)沒有下跌，而是出現(xiàn)上漲，假設(shè)至l2月初上漲至7800美元／噸，則該集團(tuán)可以執(zhí)行期權(quán)，凈損益為（　　）美元／噸。
A．200
B．-200
C．40
D．-40

79、據(jù)此回答79-113題。2012年4月中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為53．3％，較上月上升0．2個(gè)百分點(diǎn)。從11個(gè)分項(xiàng)指數(shù)來看，生產(chǎn)指數(shù)、新出口訂單指數(shù)、供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)上升，其中生產(chǎn)指數(shù)上升幅度達(dá)到2個(gè)百分點(diǎn)；從業(yè)人員指數(shù)持平；其余7個(gè)指數(shù)下降，其中新訂單指數(shù)、采購量指數(shù)降幅較小。
該數(shù)據(jù)是由（　?。┚幹坪桶l(fā)布的。
A．商務(wù)部
B．國家統(tǒng)計(jì)局
C．國家發(fā)展與改革委員會(huì)
D．中國物流與采購聯(lián)合會(huì)


80、 4月PM1數(shù)據(jù)發(fā)布的時(shí)間是（　?。?br>A．4月的最后一個(gè)星期五
B．5月的第一個(gè)星期五
C．4月的最后一個(gè)工作日
D．5月的第一個(gè)工作日


81、 4月PM1數(shù)據(jù)反映出（　?。?br>A．美國經(jīng)濟(jì)仍不容樂觀
B．中國出口形勢好轉(zhuǎn)
C．制造業(yè)呈現(xiàn)“穩(wěn)中趨升”
D．生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)趨于活躍

82、根據(jù)以上信息回答82-116題。某投資者買進(jìn)980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)5月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為50．3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為44．6美分／蒲式耳。
該套利策略為（　　）。
A．牛市看跌期權(quán)垂直套利
B．熊市看跌期權(quán)垂直套利
C．轉(zhuǎn)換套利
D．反向轉(zhuǎn)換套利


83、 如果后市上漲，標(biāo)的物的價(jià)格為986美分／蒲式耳，則該套利的最大風(fēng)險(xiǎn)為（　?。┟婪郑咽蕉?
A．5．7
B．6
C．20
D．26


84、 若標(biāo)的物的價(jià)格下跌至950美分／蒲式耳，該套利的最大收益為（　?。┟婪郑咽蕉?
A．10
B．14．3
C．20
D．30


85、 當(dāng)標(biāo)的物的市場價(jià)格為（　?。┟婪郑咽蕉鷷r(shí)，該套利達(dá)到損益平衡。
A．945．7
B．965．7
C．974．3
D．985．7