以下為2019年期貨投資分析第二章測試題及答案，更多期貨投資分析考試試題可進入233網(wǎng)校期貨從業(yè)考試題庫練習(xí)！期貨?？伎偸遣患案?？查看高分秘籍>>
第二章測試題：
【單選題】假設(shè)某橡膠期貨合約60天后到期交割，目前橡膠現(xiàn)貨價格為1-500元/噸，無風(fēng)險利率為6%，儲存成本為3%，便利收益為1%，根據(jù)持有成本理論，該期貨合約理論價格為( )元/噸。
A.12420
B.11690
C.12310
D.11654
【單選題】假設(shè)美元兌澳元的外匯期貨到期還有4個月，當(dāng)前美元兌澳元匯率為0.8USD/AUD，美國無風(fēng)險利率為5%，澳大利亞無風(fēng)險利率為2%，根據(jù)持有成本模型，該外匯期貨合約理論價格為( )。
A.0.808
B.0.782
C.0.824
D.0.792
【單選題】假設(shè)黃金現(xiàn)貨價格為500美元，借款利率為8%，貸款利率為6%，交易費率為5%，賣空黃金的保證金為12%。則1年后交割的黃金期貨的價格區(qū)問為( )。
A.[443.8，568.7]
B.[444.8，568.7]
C.[443.8，569.7]
D.[444.8，569.7]
【多選題】下列關(guān)于無套利定價理論的說法正確的有( )。
A.無套利市場上，如果兩種金融資產(chǎn)互為復(fù)制，則當(dāng)前的價格必相同
B.無套利市場上，兩種金融資產(chǎn)未來某一時點的現(xiàn)金流完全相同，若兩項資產(chǎn)的價格存在差異，則存在套利機會
C.若存在套利機會，投資者可以通過“買低賣高”獲取無風(fēng)險收益
D.如果市場是有效率的話，市場價格必然由于套利行為做出相應(yīng)的調(diào)整，重新回到均衡的價格狀態(tài)，套利機會隨之消失
【判斷題】看漲期權(quán)的Gamma值是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負值。( )
A.對
B.錯
