(1)期現(xiàn)套利：是指投資者根據(jù)“股指期貨合約和其標的指數(shù)”之間的價差進行的套利交易。當股指期貨合約價格和現(xiàn)貨價格之間的價差達到一定程度時，投資者可以通過“買進低估資產(chǎn)、賣出高估資產(chǎn)”，待兩者之間的價差重新恢復到正常價差水平后再進行方向相反的交易，從而獲得較為穩(wěn)定的收益。這種交易行為被稱為期現(xiàn)套利。
(2)跨期套利：是指交易者根據(jù)“同一個交易所同一個品種、但不同交割月份”的期貨合約之間的價差進行的套利交易。例如，當滬深300股指期貨IF1009合約與IF1012合約之間的價差達到一定的程度時，投資者就可以進行跨期套利。來源：考試大的美女編輯們
(3)跨市場套利：是指根據(jù)兩個“在不同交易所上市的、同一品種(標的指數(shù)相同)同一交割月份”的期貨合約之間的價差進行的套利交易。最為典型的是日經(jīng)225指數(shù)，在日本、新加坡和美國的相關交易所都有以該指數(shù)為標的指數(shù)的股指期貨合約在交易，當某月份合約在不同交易所的價格差達到一定程度時，投資者就可以進行跨市場套利。
(4)跨品種套利：是指根據(jù)兩個“具有相同交割月份、但標的指數(shù)不同”的期貨合約之間的價差進行的套利交易。當然，這兩個標的指數(shù)之間必須有一定的相關性，并且相關度越高越好，這兩個期貨合約可以在同一個期貨交易所交易，也可以在不同的交易所交易。
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