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2010年證券從業(yè)資格考試投資分析內(nèi)部資料第八章

來源:網(wǎng)絡(luò) 2010-08-31 08:25:00
導(dǎo)讀:熟悉風(fēng)險度量方法的歷史演變;掌握VaR的概念與計算的基本原理;熟悉VaR計算的主要方法及優(yōu)缺點(diǎn);熟悉VaR的主要應(yīng)用及在使用中應(yīng)注意的問題。
  第一、二節(jié)例題分析:

  多項選擇:

  1. 與狹義金融工程概念相比,廣義金融工程還包括()

  A、金融產(chǎn)品設(shè)計

  B、金融產(chǎn)品定價

  C、交易策略設(shè)計

  D、金融風(fēng)險管理

  分析:金融產(chǎn)品設(shè)計是狹義金融工程概念

  2. 運(yùn)用風(fēng)險管理工具進(jìn)行風(fēng)險控制的方法有()

  A、投資組合

  B、消除風(fēng)險

  C、將風(fēng)險資產(chǎn)對沖

  D、購買損失保險

  分析:其中CD是轉(zhuǎn)移系統(tǒng)風(fēng)險的方法

  3. 以下可利用股指期貨采取賣出套期保值策略的有()

  A、手中持有股票,但看空后市,股票不能立即拋出

  B、看多股市,但資金沒有到位

  C、持有股指期權(quán)的空頭看漲期權(quán)

  D、持有股指期權(quán)的空頭看跌期權(quán)

  分析:賣出套期保值是擔(dān)心股票價格下跌而采取的策略;買進(jìn)套期保值是擔(dān)心股票價格上漲而采取的策略。

  4. 套期保值與期現(xiàn)套利的區(qū)別包括()

  A、在現(xiàn)貨上所處地位不同

  B、目的不同

  C、操作方式不同

  D、價位觀不同

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