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一、單項選擇題(本類題共60小題,每題0.5分,共30分。每小題的四個選項中,只有一個符合題意的正確答案。多選、錯選、不選均不得分)
1、
針對衍生證券的對沖交易,通常會利用( )控制對沖的衍生證券頭寸。
A.
證券組合的期望收益率
B.
β系數(shù)
C.
市場組合的實際預期收益率
D.
證券組合的方差
2、( ?。┑幕A是期貨市場與現(xiàn)貨市場漲跌幅保持一致。
A.
套利定價模型
B.
資本資產(chǎn)定價模型
C.
簡單套期保值比率
D.
最小方差套期保值比率
3、權(quán)證的時間價值等于理論價值減去內(nèi)在價值,它隨著( )的縮短而減小。
A.
波動幅度
B.
概率分布區(qū)間
C.
存續(xù)期
D.
交易時間
4、德爾塔正態(tài)分布法中,VaR取決于兩個重要的參數(shù),即( )。
A.
持有期和標準差
B.
持有期和置信度
C.
標準差和置信度
D.
標準差和期望收益率
5、KDJ指標的計算公式考慮的因素是( )。
A.
開盤價、收盤價
B.
最高價、最低價
C.
開盤價、最高價、最低價
D.
收盤價、最高價、最低價
6、
在證券組合管理的基本步驟中,注意投資時機的選擇是( ?。╇A段的主要工作。
A.
確定證券投資政策
B.
進行證券投資分析
C.
組建證券投資組合
D.
投資組合的修正
7、形成“內(nèi)部人控制”的資產(chǎn)重組方式的是( ?。?br />A.
交叉控股
B.
股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓
C.
股權(quán)回購
D.
表決權(quán)信托與委托書
8、某投資者以100元的價格平價購買了年息為8%,每年付息一次的債券,持有2年以后,以106元的價格賣出,那么該投資者持有期收益率( )。
A.
11%
B.
10.85%
C.
13.33%
D.
10%
9、( )通常假定證券價格或收益率走勢存在一個正常值或均值,高于或低于此均值時會發(fā)生反向變動,投資者可以依據(jù)該規(guī)律進行低買高賣。
A.
均值—回歸策略
B.
動量策略
C.
趨勢策略
D.
多—空組合策略
10、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)目標為:到2020年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的增加值占GDP的比重力爭達( ?。┳笥?,吸納、帶動就業(yè)的能力顯著提高。
A.
18%
B.
17%
C.
16%
D.
15%