2024年銀行從業(yè)初級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》超高頻考點(diǎn)匯總(適用24年新教材)
2024年銀行從業(yè)初級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》超高頻考點(diǎn)
1、風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失
風(fēng)險(xiǎn) 指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,因不確定性因素的影響,而遭受經(jīng)濟(jì)損失或不能獲取額外收益的可能性。(特
指“商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)”)
收益 指商業(yè)銀行通過(guò)發(fā)放貸款、進(jìn)行投資、開展金融產(chǎn)品交易、為客戶提供金融服務(wù)所獲得的盈利。
損失
是一個(gè)事后概念,反映風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果。
在實(shí)踐中,通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。
應(yīng)對(duì)
預(yù)期損失 ①提取損失準(zhǔn)備金;②沖減利潤(rùn)
非預(yù)期損失 資本金
災(zāi)難性損失 商業(yè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為
2、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別
(1)信用風(fēng)險(xiǎn)
(2)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
(3)操作風(fēng)險(xiǎn)
(4)法律風(fēng)險(xiǎn)
(5)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
(6)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)
(7)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
(8)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
(9)其他風(fēng)險(xiǎn):《巴塞爾資本協(xié)議》在不斷發(fā)展和完善過(guò)程中又提出了交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)、銀
行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別。
3、全球系統(tǒng)重要性銀行分組及附加資本要求
2024年銀行從業(yè)初級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》超高頻考點(diǎn)匯總(適用24年新教材)
2024年銀行從業(yè)初級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》超高頻考點(diǎn)
1、風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失
風(fēng)險(xiǎn) 指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,因不確定性因素的影響,而遭受經(jīng)濟(jì)損失或不能獲取額外收益的可能性。(特
指“商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)”)
收益 指商業(yè)銀行通過(guò)發(fā)放貸款、進(jìn)行投資、開展金融產(chǎn)品交易、為客戶提供金融服務(wù)所獲得的盈利。
損失
是一個(gè)事后概念,反映風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果。
在實(shí)踐中,通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。
應(yīng)對(duì)
預(yù)期損失 ①提取損失準(zhǔn)備金;②沖減利潤(rùn)
非預(yù)期損失 資本金
災(zāi)難性損失 商業(yè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為
2、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別
(1)信用風(fēng)險(xiǎn)
(2)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
(3)操作風(fēng)險(xiǎn)
(4)法律風(fēng)險(xiǎn)
(5)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
(6)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)
(7)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
(8)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
(9)其他風(fēng)險(xiǎn):《巴塞爾資本協(xié)議》在不斷發(fā)展和完善過(guò)程中又提出了交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)、銀
行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別。
3、全球系統(tǒng)重要性銀行分組及附加資本要求
組別 附加資本要求(%) 2023 年全球系統(tǒng)重要性銀行名單
5 3.5 空缺
4 2.5 摩根大通
3 2.0 美國(guó)銀行、花旗集團(tuán)、匯豐銀行
2 1.5 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、巴克萊銀行、法國(guó)巴黎銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、德意志銀
行、高盛集團(tuán)、中國(guó)工商銀行、三菱東京UFG銀行、瑞銀集團(tuán)
1 1.0
交通銀行、紐約梅隆銀行、法國(guó) BPCE銀行集團(tuán)、法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸集團(tuán)、荷蘭國(guó)際集團(tuán)
、日本瑞穗金融集團(tuán)、摩根士丹利、加拿大皇家銀行、西班牙桑坦德銀行、法國(guó)興
業(yè)銀行、渣打銀行、美國(guó)道富銀行、三井住友金融集團(tuán)、多倫多道明銀行、富國(guó)銀
行
4、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的策略
商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略通??筛爬轱L(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種策略。
5、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的作用
(1)健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值
(2)良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動(dòng)力
(3)風(fēng)險(xiǎn)管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式
(4)風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)
(5)風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力
6、隨機(jī)變量的期望、方差和協(xié)方差
期望 隨機(jī)變量的概率加權(quán)和。
方差
描述隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。
方差越大,隨機(jī)變量取值的范圍越大,其不確定性增加,風(fēng)險(xiǎn)程度也越大。當(dāng)方差變小時(shí)
,隨機(jī)變量的取值將越來(lái)越集中到期望值的附近,風(fēng)險(xiǎn)程度減小,特別是當(dāng)方差趨于零時(shí)
,隨機(jī)變量取值分布就趨向于一點(diǎn)。
標(biāo)準(zhǔn)差 通常將隨機(jī)變量方差的算術(shù)平方根稱為標(biāo)準(zhǔn)差或波動(dòng)率。
線性變換 風(fēng)險(xiǎn)管理中通常需要關(guān)注多個(gè)變量的線性組合。例如,分析投資組合的期望、方差等統(tǒng)計(jì)
規(guī)律時(shí),要對(duì)變量進(jìn)行線性變換后再計(jì)算期望和方差。
協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)
協(xié)方差Cov(X,Y)可以用來(lái)度量不同隨機(jī)變量之間的相關(guān)性。取值是負(fù)無(wú)窮到正無(wú)窮。
相關(guān)系數(shù)的取值范圍為-1~1。當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于-1時(shí),表示X和Y完全負(fù)相關(guān);當(dāng)相關(guān)系數(shù)等
于1時(shí),表示X和Y完全正相關(guān);當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于零時(shí),表示X和Y不相關(guān),此時(shí)Cov(X,Y)=0
。相關(guān)系數(shù)越大,表明X和Y相關(guān)程度越高。
7、偏度和峰度
組別 附加資本要求(%) 2023 年全球系統(tǒng)重要性銀行名單
5 3.5 空缺
4 2.5 摩根大通
3 2.0 美國(guó)銀行、花旗集團(tuán)、匯豐銀行
2 1.5 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、巴克萊銀行、法國(guó)巴黎銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、德意志銀
行、高盛集團(tuán)、中國(guó)工商銀行、三菱東京UFG銀行、瑞銀集團(tuán)
1 1.0
交通銀行、紐約梅隆銀行、法國(guó) BPCE銀行集團(tuán)、法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸集團(tuán)、荷蘭國(guó)際集團(tuán)
、日本瑞穗金融集團(tuán)、摩根士丹利、加拿大皇家銀行、西班牙桑坦德銀行、法國(guó)興
業(yè)銀行、渣打銀行、美國(guó)道富銀行、三井住友金融集團(tuán)、多倫多道明銀行、富國(guó)銀
行
4、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的策略
商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略通??筛爬轱L(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種策略。
5、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的作用
(1)健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值
(2)良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動(dòng)力
(3)風(fēng)險(xiǎn)管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式
(4)風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)
(5)風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力
6、隨機(jī)變量的期望、方差和協(xié)方差
期望 隨機(jī)變量的概率加權(quán)和。
方差
描述隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。
方差越大,隨機(jī)變量取值的范圍越大,其不確定性增加,風(fēng)險(xiǎn)程度也越大。當(dāng)方差變小時(shí)
,隨機(jī)變量的取值將越來(lái)越集中到期望值的附近,風(fēng)險(xiǎn)程度減小,特別是當(dāng)方差趨于零時(shí)
,隨機(jī)變量取值分布就趨向于一點(diǎn)。
標(biāo)準(zhǔn)差 通常將隨機(jī)變量方差的算術(shù)平方根稱為標(biāo)準(zhǔn)差或波動(dòng)率。
線性變換 風(fēng)險(xiǎn)管理中通常需要關(guān)注多個(gè)變量的線性組合。例如,分析投資組合的期望、方差等統(tǒng)計(jì)
規(guī)律時(shí),要對(duì)變量進(jìn)行線性變換后再計(jì)算期望和方差。
協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)
協(xié)方差Cov(X,Y)可以用來(lái)度量不同隨機(jī)變量之間的相關(guān)性。取值是負(fù)無(wú)窮到正無(wú)窮。
相關(guān)系數(shù)的取值范圍為-1~1。當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于-1時(shí),表示X和Y完全負(fù)相關(guān);當(dāng)相關(guān)系數(shù)等
于1時(shí),表示X和Y完全正相關(guān);當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于零時(shí),表示X和Y不相關(guān),此時(shí)Cov(X,Y)=0
。相關(guān)系數(shù)越大,表明X和Y相關(guān)程度越高。
7、偏度和峰度
偏度 峰度
用來(lái)度量隨機(jī)變量概率分布的不對(duì)稱性。
偏度的取值范圍為(-∞+∞),
偏度>0:X右邊偏離均值的數(shù)據(jù)較多,數(shù)據(jù)分布呈現(xiàn)出右
偏,也稱正偏。
偏度<0:X左邊偏離均值的數(shù)據(jù)較多,數(shù)據(jù)分布呈現(xiàn)出左
偏,也稱負(fù)偏。
對(duì)于正態(tài)分布來(lái)說(shuō),偏度等于零,表示數(shù)據(jù)分布左右對(duì)
稱
用來(lái)度量隨機(jī)變量概率分布的陡峭程度。
峰度的取值范圍為[1,+∞),正態(tài)分布的峰度為3。
若峰度小于3,則稱為低峰,圖形上相比正態(tài)分布呈現(xiàn)
出矮峰瘦尾;
若峰度值大于3,則稱為高峰,圖形上相比正態(tài)分布呈
現(xiàn)出尖峰肥尾。
8、風(fēng)險(xiǎn)的度量——方差和標(biāo)準(zhǔn)差
資產(chǎn)收益率的不確定性就是風(fēng)險(xiǎn)的集中體現(xiàn),而風(fēng)險(xiǎn)的大小可以由未來(lái)收益率與預(yù)期收益率的偏離程度來(lái)反
映。
資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大,表明資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性越大。
當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差很小或接近于零時(shí),資產(chǎn)的收益率基本穩(wěn)定在預(yù)期收益水平,出現(xiàn)的不確定性程度逐漸減小。
9、風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”
(1)“三道防線”的模式構(gòu)建了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系監(jiān)督架構(gòu),充分體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的全員性、全面性、獨(dú)立
性、專業(yè)性和垂直性。
(2)第一道防線:業(yè)務(wù)條線部門。風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者,負(fù)責(zé)持續(xù)識(shí)別、評(píng)估和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)敞口。
(3)第二道防線:風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門。風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)估業(yè)務(wù)部門承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng);
合規(guī)部門負(fù)責(zé)定期監(jiān)控銀行對(duì)于法律、公司治理規(guī)則監(jiān)管規(guī)定行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情況。風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)管理部
門均應(yīng)獨(dú)立于業(yè)務(wù)條線部門。
(4)第三道防線:內(nèi)部審計(jì)。內(nèi)審部門對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)治理框架的質(zhì)量和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審計(jì)。
10、有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明應(yīng)該滿足以下原則
(1)包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃時(shí)所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)。
(2)與銀行長(zhǎng)短期戰(zhàn)略規(guī)劃資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)。
(3)考慮客戶的利益和對(duì)股東的受托義務(wù)、資本及其他監(jiān)管要求,在完成戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)計(jì)劃時(shí),確定銀行
愿意接受的風(fēng)險(xiǎn)總量。
(4)基于總體風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)能力、風(fēng)險(xiǎn)輪廓,應(yīng)為每類實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)和總體風(fēng)險(xiǎn)確定能夠接受的最高風(fēng)險(xiǎn)水
平。
(5)包括定量指標(biāo)。
(6)包括定性的陳述。
(7)具有前瞻性。
11、常用的限額指標(biāo)
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