31．下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本的是（   ）
A．未分配利潤(rùn)
B．重估儲(chǔ)備
C．盈余公積
D．公開儲(chǔ)備
32．下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，不正確的是（    ）
A．金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失
B．商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失
C．商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失
D．商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移
33．借款人還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能造成一定損失，這是貸款五級(jí)分類中的（   ）類貸款。
A．關(guān)注
B．可疑
C．次級(jí)
D．損失
D．損失
34．第一筆l000萬貸款，3年后收回l 500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高?（   ）
A．第一筆
B．第二筆
C．相等
D．無法確定
35．下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解，不正確的是（   ）
A．如果買方期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費(fèi))為標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額
B．隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格上升，買方期權(quán)的價(jià)值增大
C．隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小
D．買方期權(quán)持有者的最大損失是零
36．下列關(guān)于市場(chǎng)準(zhǔn)人的說法，不正確的是（   ）
A．市場(chǎng)準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制
B．機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立
C．業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指按照營(yíng)利性原則，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種D．高級(jí)管理人員的準(zhǔn)入，是指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可
37．一個(gè)由5筆等級(jí)均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1％，違約后回收率為40％，則預(yù)期損失為（   ）萬元。
A．3．6
B．36
C．2．4
D．24
38．下列關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的描述，不正確的是（   ）
A．構(gòu)造方式多種多樣
B．交易靈活便捷
C．通常只能消除部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D．不會(huì)產(chǎn)生新的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)
39．（   ）針對(duì)特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。
A．流動(dòng)性比率／指標(biāo)法
B．現(xiàn)金流分析法
C．缺口分析法
D．久期分析法
40．下列關(guān)于流動(dòng)性比率指標(biāo)的說法，不正確的是（    ）
A．流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，應(yīng)付流動(dòng)性需求的能力也就越強(qiáng) ．
B．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金
C．對(duì)主動(dòng)負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度為50％很正常
D．貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
41．按照由表及里的原則，操作風(fēng)險(xiǎn)具體可劃分為非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)和（   ）
A．控制派生風(fēng)險(xiǎn)
B．人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)
C．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D．操作失誤風(fēng)險(xiǎn)
42．某商業(yè)銀行2011年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為9億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為2310億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為（   ）
A．2．53％
B．2．38％
C．2．17％
D．1．97％
43．通過現(xiàn)金流分析估計(jì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求，商業(yè)銀行未來時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸等于（    ）加總。(1)新貸款凈增值的預(yù)測(cè)值 (2)存款凈流量的預(yù)測(cè)值 (3)其他資產(chǎn)凈流量預(yù)測(cè)值凈流量預(yù)測(cè)值(4)其他負(fù)債凈流量預(yù)測(cè)值 (5)期初的“剩余”或“赤字”
A．(1)、(2)
B．(1)、(2)、(3)
C．(1)、(2)、(5)
D．(1)、(2)、(3)、(4)、(5)
44．測(cè)試過程中單項(xiàng)分值小計(jì)和總分分值不設(shè)小數(shù)，有小數(shù)時(shí)四舍五人。如果涉及到需要采取抽樣測(cè)試確定評(píng)價(jià)結(jié)論的，應(yīng)根據(jù)下列情況確定，其中表述錯(cuò)誤的是（   ）
A．如果在抽樣范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)違規(guī)率在10％(含)以下的，該項(xiàng)評(píng)價(jià)得滿分
B．在10％～30％(含)之間的，可得該評(píng)價(jià)項(xiàng)目分值的30％
C．在30％以上的，該項(xiàng)評(píng)價(jià)不得分
D．在10％～30％(含)之間的，可得該評(píng)價(jià)項(xiàng)目分值的50％
45．影響金融工具久期的因素不包括（    ）
A．金融工具的到期日
B．距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間長(zhǎng)短
C．到期日之前支付金額的大小
D．金融工具的發(fā)行日期
46．下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（   ）
A．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一種
B．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中不常出現(xiàn)
C．赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
D．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)47．商業(yè)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括（   ）
A．大米
B．石油
C．銅
D．黃金
48．（   ）對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。
A．個(gè)人存款
B．公司存款
C．機(jī)構(gòu)存款
D．大額存款
49．銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯(cuò)誤的是（    ）
A．計(jì)入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn)
B．銀行應(yīng)對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值
C．該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)
D．銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸人交易賬戶
50．即期外匯交易的作用不包括（    ）
A．可以滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求
B．可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn)
C．可以用來套期保值
D．可以用于外匯投機(jī)
51．對(duì)國家風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量可以通過主權(quán)評(píng)級(jí)實(shí)現(xiàn)。下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)作用的說法，錯(cuò)誤的是（   ）
A．國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)是指依照一定的程序和方法對(duì)主權(quán)國家(地區(qū))的政治、經(jīng)濟(jì)和信用等級(jí)進(jìn)行評(píng)定
B．國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)決定了主權(quán)國政府在國際金融市場(chǎng)上進(jìn)行融資的成本
C．國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)越低，該主權(quán)國家非主權(quán)實(shí)體在國際市場(chǎng)上進(jìn)行融資的成本越低
D．國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)能夠影響一個(gè)國家國際資本的流向
52．（   ）是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。
A．市場(chǎng)準(zhǔn)入
B．機(jī)構(gòu)
C．業(yè)務(wù)準(zhǔn)入
D．高級(jí)管理人員
53．已知某商業(yè)銀行現(xiàn)金頭寸為5000萬，應(yīng)收存款為1億，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為50億，那么該商業(yè)銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為（    ）
A．0．01
B．0．02
C．0．03
D．0．5
54．以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?（   ）
A．Credit MetriCs模型
B．KMV模型
C．VaR模型
D．高級(jí)計(jì)量法
55．（   ）作為操作風(fēng)險(xiǎn)防控的第一道防線，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理部門
B．高級(jí)管理部門
C．業(yè)務(wù)管理部門
D．內(nèi)部審計(jì)部門
56．以下屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號(hào)的有（   ）
A．國家政策法規(guī)變化給當(dāng)?shù)貛聿焕绊?BR>B．行業(yè)內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，受到國家宏觀調(diào)控
C．區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整
D．以上都是
57．操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制自我評(píng)估常用的方法不包括（   ）
A．流程分析法
B．德爾菲法
C．引導(dǎo)會(huì)議法
D．隨機(jī)法
58．下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說法，不正確的是（    ）
A．提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法
B．明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來源
C．外部評(píng)級(jí)法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資本充足率的方法
D．構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查和市場(chǎng)約束三大支柱
59．一旦商業(yè)銀行采用了（   ），未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法。
A．標(biāo)準(zhǔn)法
B．基本指標(biāo)法
C．高級(jí)計(jì)量法
D．流程分析法
60．巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（   ）
A．存款準(zhǔn)備金
B．經(jīng)濟(jì)資本
C．監(jiān)管資本
D．風(fēng)險(xiǎn)資本