61.如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為:正常類貸款60億元,關(guān)注類貸款20億元,次級(jí)類貸款10億元,可疑類貸款6億元,損失類貸款5億元,那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于( )。
A.2%
B.20.1%
C.20.8%
D.20%
62.按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同,商業(yè)銀行的客戶可以劃分為( ?。?/p>
A.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶
B.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶
C.法人客戶和個(gè)人客戶
D.集體客戶和個(gè)人客戶
63.以下不是總敞口頭寸計(jì)算方法的是( ?。?。
A.累計(jì)總敞口頭寸法
B.公允價(jià)值法
C.凈總敞口頭寸法
D.短邊法
64.國(guó)際金融協(xié)會(huì)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的傳導(dǎo)提出四點(diǎn)意見,下列關(guān)于此意見描述錯(cuò)誤的是( ?。?。
A.機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn),各級(jí)管理層必須親自參加
B.為各個(gè)業(yè)務(wù)條線和部門設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額,將風(fēng)險(xiǎn)偏好轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)開展的實(shí)際約束
C.各個(gè)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)基于自身風(fēng)險(xiǎn)狀況制定各自的業(yè)務(wù)計(jì)劃
D.對(duì)業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)保持持續(xù)關(guān)注,以促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)偏好的動(dòng)態(tài)更新
65.個(gè)人貸款業(yè)務(wù)所面對(duì)的客戶主要是( ?。?/p>
A.自然人
B.法人
C.機(jī)構(gòu)法人
D.企業(yè)法人
66.( ?。┦墙灰纂p方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值。
A.市場(chǎng)價(jià)值
B.公允價(jià)值
C.名義價(jià)值
D.市值重估
67.下列選項(xiàng)中,屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好定性描述方式的是( ?。?。
A.維持現(xiàn)有的紅利水平
B.零容忍度類指標(biāo)
C.收益類指標(biāo)
D.資本類指標(biāo)
68.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法不包括( ?。?/p>
A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)
B.確保實(shí)現(xiàn)承諾
C.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)
D.杜絕一切風(fēng)險(xiǎn)投資
69.下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)發(fā)展階段的是( ?。?。
A.信用信息實(shí)地勘查
B.專家判斷法
C.信用評(píng)分模型
D.違約概率模型
70.商業(yè)銀行可以通過資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式,使自己的授信對(duì)象( ?。瑥亩稚⒑徒档惋L(fēng)險(xiǎn)。
A.明確化
B.多樣化
C.合理化
D.復(fù)雜化
71.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不包括( )。
A.宏觀經(jīng)濟(jì)因素
B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)
D.法律風(fēng)險(xiǎn)
72.某商業(yè)銀行2014年的流動(dòng)性資產(chǎn)余額為80億,要想符合我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的要求,則該商業(yè)銀行2014年流動(dòng)性比例應(yīng)不低于( )。
A.25%
B.32%
C.40%
D.80%
73.以下不屬于我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是( ?。?/p>
A.促進(jìn)銀行業(yè)的合法運(yùn)行
B.促進(jìn)銀行業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行
C.規(guī)避所有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心
74.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程是風(fēng)險(xiǎn)( ?。?。
A.監(jiān)測(cè)→識(shí)別→控制→計(jì)量
B.識(shí)別→計(jì)量→控制→監(jiān)測(cè)
C.計(jì)量→識(shí)別→監(jiān)測(cè)→控制
D.識(shí)別→計(jì)量→監(jiān)測(cè)→控制
75.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程中,商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,以下各財(cái)務(wù)比率不屬于盈利能力指標(biāo)的是( ?。?。
A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
B.總資產(chǎn)收益率
C.銷售凈利率
D.凈資產(chǎn)收益率
76.董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有( )。
A.最終
B.連帶責(zé)任
C.擔(dān)保責(zé)任
D.間接責(zé)任
77.下列不屬于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的是( )。
A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍
C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低
D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大
78.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的說法,錯(cuò)誤的是( ?。?。
A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)
B.在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)條件下,聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損害可能是短期的
C.商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。
D.良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本
79.銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理,應(yīng)當(dāng)遵守的原則是( ?。?。
A.依法、公開、公正、有效
B.依法、公開、公正、效率
C.依法、公開、公平、效率
D.依法、公開、公平、有效
80.關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值,以下說法不恰當(dāng)?shù)氖牵ā 。?/p>
A.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過程中,更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值
B.市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日,通過Ih愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價(jià)值
C.與市場(chǎng)價(jià)值相比,公允價(jià)值的定義更廣、更概括
D.在大多數(shù)情況下,市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值
81.( ?。┍欢x為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的( ?。?。
A.保險(xiǎn);確定性
B.風(fēng)險(xiǎn);不確定性
C.保險(xiǎn);不確定性
D.風(fēng)險(xiǎn);確定性
82.已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類。次級(jí)類貸款為6億元,可疑類貸款為2億元,損失類貸款為3億元,商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億元,專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億元,特種準(zhǔn)備是4億元,那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是( ?。?。
A.0.25
B.0.83
C.0.82
D.0.3
83.《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》規(guī)定,流動(dòng)性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比,不得低于( ?。?/p>
A.30%
B.25%
C.50%
D.75%
84.( ?。┦呛饬坷首儎?dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外匯敞口分析
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法
85.( ?。┩ǔJ侵附鹑谫Y產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。
A.名義價(jià)值
B.市場(chǎng)價(jià)值
C.公允價(jià)值
D.市值重估
86.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法不包括( ?。?。
A.強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程
B.明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任
C.建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程
D.采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理辦法
87.下列選項(xiàng)中,不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是( ?。?。
A.市場(chǎng)變動(dòng)
B.產(chǎn)品價(jià)格
C.員工水平
D.客戶滿意度
88.監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心,下列選項(xiàng)不是其作用的是( )。
A.建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制,促進(jìn)市場(chǎng)約束機(jī)制最終發(fā)揮作用
B.實(shí)施懲戒,即建立有效的監(jiān)督檢查制度,確保政策執(zhí)行和有效信息披露
C.引導(dǎo)公眾選擇資金安全性高的金融機(jī)構(gòu),并起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用
D.制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南,提高信息的可比性和可靠性
89.下列各項(xiàng)中,不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容是( )。
A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念
B.深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值
C.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng),有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警
D.實(shí)現(xiàn)銀行利潤(rùn)的最大化
90.金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理,這屬于商業(yè)銀行( ?。?。
A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段