76 2月1日，吉林白城玉米現(xiàn)貨價格為1400元/噸，3月份玉米期貨價格為1370元/噸，此時玉米的基差為（ ）元/噸。
A. 70
B. -70
C. 30
D. -30
參考答案：C
77 芝加哥商業(yè)交易所（CME）3個月歐洲美元期貨屬于（ ）。
A. 外匯期貨
B. 歐元期貨
C. 利率期貨
D. 美元期貨
參考答案：C
78 根據(jù)股指期貨投資者適當性制度，投資者申請開戶時要求具備股指期貨基礎(chǔ)知識，并按要求參加開戶測試，測試成績不低于（ ）分。
A. 60
B. 70
C. 80
D. 75
參考答案：C
79 某企業(yè)對其生產(chǎn)的豆油進行賣出套期保值操作，且套期保值比率為1。在整個套期保值期間，期貨價格上漲400元/噸，現(xiàn)貨價格上漲500元/噸，則其套期保值有效性為（ ）。
A. 125%
B. 80%
C. 100%
D. 25%
參考答案：B
80 點價交易是指以期貨價格加上或減去買賣雙方協(xié)商的升貼水來確定買賣（ ）價格的交易方式。
A. 期貨合約
B. 現(xiàn)貨商品
C. 期貨合約和現(xiàn)貨商品
D. 期權(quán)合約
參考答案：B
81 運用移動平均線預(yù)測和判斷后市時，當期貨價格連續(xù)下降遠離移動平均線，突然上升，但在平均線附近再度下降，為（ ）信號。
A. 買入
B. 賣出
C. 牛市套利
D. 熊市套利
參考答案：B
82 以下選項屬于蝶式套利的是（ ）。
A. 同時買入100手5月份銅期貨合約、賣出700手7月份銅期貨合約、買入400手9月份銅期貨合約
B. 同時賣出300手5月份大豆期貨合約、買入700手7月份大豆期貨合約、賣出400手9月份大豆期貨合約
C. 同時買入300手5月份大豆期貨合約、賣出600手5月份豆油期貨合約、買入300手5月份豆粕期貨合約
D. 同時買入100手5月份玉米期貨合約、賣出200手7月份玉米期貨合約、賣出100手9月份玉米期貨合約
參考答案：B
83 如果期貨價格與現(xiàn)貨價格之間的價差遠遠低于持倉費，套利者就可以通過（ ）進行期現(xiàn)套利。
A. 買入現(xiàn)貨，同時賣出相關(guān)期貨合約
B. 賣出現(xiàn)貨，同時買入相關(guān)期貨合約
C. 買入期貨合約
D. 賣出期貨合約
參考答案：B
84 按照期權(quán)賦予買方的買賣標的物的權(quán)利不同，期權(quán)可分為（ ）。
A. 實值期權(quán)和虛值期權(quán)
B. 看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
C. 美式期權(quán)和歐式期權(quán)
D. 現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)
參考答案：B
85 某投資者在國內(nèi)市場以6830元/噸的價格買入10手白糖期貨合約，兩天后以6845元/噸的價格買入5手該合約。若不計交易費用，市場價格高于（ ）元/噸時該交易者可以盈利。
A. 6832
B. 6835
C. 6840
D. 6838
參考答案：B
86 當不存在品質(zhì)差價和地區(qū)差價的情況下，期貨價格低于現(xiàn)貨價格時，市場為（ ）。
A. 正向市場
B. 反向市場
C. 牛市
D. 熊市
參考答案：B
87 在我國，期貨公司業(yè)務(wù)實行許可制度，由（ ）按照其商品期貨、金融期貨業(yè)務(wù)種類頒發(fā)許可證。
A. 國務(wù)院
B. 國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)
C. 期貨保證金監(jiān)控中心
D. 期貨交易所
參考答案：B
88 買進看漲期權(quán)的損益平衡點（不計交易費用）可以表示為（ ）。
A. 標的物的價格+執(zhí)行價格
B. 執(zhí)行價格+權(quán)利金
C. 標的物的價格-執(zhí)行價格
D. 執(zhí)行價格-權(quán)利金
參考答案：B
89 反向市場產(chǎn)生的原因是（ ）。
A. 持倉費的存在
B. 近期需求迫切或遠期供給充足
C. 交割月的臨近
D. 套利交易增加
參考答案：B
90 以下對基差描述正確的是（ ）。
A. 在進行套期保值時，計算基差所選的期貨價格通常是近月合約的期貨價格
B. 基差等于現(xiàn)貨價格減去期貨價格
C. 基差等于期貨價格減去持倉費
D. 基差等于持倉費
參考答案：B
