以下為2019年期貨投資分析第三章測(cè)試題及答案，更多期貨投資分析考試試題可進(jìn)入233網(wǎng)校期貨從業(yè)考試題庫(kù)練習(xí)！期貨模考總是不及格？查看高分秘籍>>
第三章測(cè)試題：
【單選題】在n=45的一組樣本估計(jì)的線性回歸模型中，包含有4個(gè)解釋變量，若計(jì)算的R2為0.8232，則調(diào)整的R2為( )。
A.0.80112
B.0.80552
C.0.80602
D.0.82322
參考答案：B
【單選題】在線性回歸模型中，可決系數(shù)R2的取值范圍是( )。[2015年7月真題]
A.R2≤-1
B.0≤R2≤1
C.R2≥1
D.-1≤R2≤1
參考答案：B
參考解析：擬合優(yōu)度是反映回歸直線與樣本觀察值擬合程度的量，又稱樣本“可決系數(shù)”，常用R2表示。R2的取值范圍為：0≤R2≤1，R2越接近1，擬合效果越好;R2越接近0，擬合效果越差。
【單選題】根據(jù)美林投資時(shí)鐘理論，隨著需求回暖，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況得到改善，股票類資產(chǎn)在復(fù)蘇階段迎來(lái)黃金期，對(duì)應(yīng)的是美林時(shí)鐘( )點(diǎn)。
A.12～3
B.3～6
C.6～9
D.9～12
參考答案：D
參考解析：當(dāng)經(jīng)濟(jì)告別衰退步人復(fù)蘇階段，經(jīng)濟(jì)雖然開(kāi)始增長(zhǎng)，但由于過(guò)剩產(chǎn)能還沒(méi)有完全消化，通貨膨脹程度依然較低。隨著需求回暖，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況得到改善，股票類資產(chǎn)在復(fù)蘇階段迎來(lái)黃金期，對(duì)應(yīng)美林時(shí)鐘的9～12點(diǎn)。
【多選題】下列關(guān)于季節(jié)性分析法的說(shuō)法正確的包括( )。
A.適用于任何階段
B.常常需要結(jié)合其他階段性因素做出客觀評(píng)估
C.只適用于農(nóng)產(chǎn)品的分析
D.比較適用于原油和農(nóng)產(chǎn)品的分析
參考答案：BD
參考解析：A項(xiàng)，季節(jié)性分析法只適用于特定品種的特定階段，并常常需要結(jié)合其他階段性因素做出客觀評(píng)估。C項(xiàng)，季節(jié)性分析法比較適合于原油和農(nóng)產(chǎn)品的分析，因?yàn)槠浼竟?jié)的變動(dòng)會(huì)產(chǎn)生規(guī)律性的變化，如在供應(yīng)淡季或者消費(fèi)旺季時(shí)價(jià)格高企，而在供應(yīng)旺季或者消費(fèi)淡季時(shí)價(jià)格低落。這一現(xiàn)象就是大宗商品的季節(jié)性波動(dòng)規(guī)律。
【判斷題】投資者通過(guò)分析持倉(cāng)報(bào)告可確定各類市場(chǎng)參與者——大型對(duì)沖機(jī)構(gòu)、大型投機(jī)者和小型交易者的“預(yù)測(cè)”表現(xiàn)。( )
A.對(duì)
B.錯(cuò)
參考答案：A
參考解析：通過(guò)分析持倉(cāng)報(bào)告，投資者試圖確定各類市場(chǎng)參與者——大型對(duì)沖機(jī)構(gòu)、大型投機(jī)者和小型交易者的“預(yù)測(cè)”表現(xiàn)。這里有個(gè)合理的假定，即大型和經(jīng)驗(yàn)老到的交易者應(yīng)該能夠?qū)κ袌?chǎng)洞若觀火，從而幫助他們預(yù)測(cè)價(jià)格運(yùn)動(dòng)軌跡。即使不是絕對(duì)無(wú)誤的，那么至少也比小型投資者中的“信息缺乏的公眾”預(yù)測(cè)更準(zhǔn)確。
