設(shè)有如下一元線性回歸模型:
yi:因變量或被解釋變量;
χi:自變量或解釋變量;
μi:一個(gè)隨機(jī)變量,稱為隨機(jī)(擾動(dòng))項(xiàng);
α,β:是兩個(gè)常數(shù),稱為回歸參數(shù),
下標(biāo)i:表示變量的第 i 個(gè)觀察值或隨機(jī)項(xiàng)
在一元線性回歸中,隨機(jī)項(xiàng)μ應(yīng)滿足如下基本假定。假定1∶每個(gè)μ(i=1,2,3,…,n)均為獨(dú)立同分布,且服從正態(tài)分布的隨機(jī)變量;E(μi)=0,Var(μi)=σμ2=常數(shù)。