多元線性回歸主要用于分析多個(gè)自變量對因變量的影響。例如,在分析一家公司的價(jià)值時(shí),需要研究該公司多個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo),比如負(fù)債比例、資產(chǎn)回報(bào)率等指標(biāo)對該公司價(jià)值的影響。在該研究中,將公司價(jià)值定為因變量,各財(cái)務(wù)指標(biāo)為自變量。多元線性回歸模型分析一個(gè)因變量和多個(gè)自變量之間的關(guān)系,形式如下∶y =β0+β1x1i+β2x2i+…+βkxki+μi,i=1,2.…,n
其中,yi是x1i,x2i,…,xki的先行部分加上隨機(jī)擾動項(xiàng)μi;β0,β1,β2,…,βk是待估參數(shù);隨機(jī)擾動項(xiàng)μ,指的是包含在yi中但不能被k個(gè)自變量的線性關(guān)系所解釋的變異性。