31.以投資目標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類的證券組合有( )。
A.指數(shù)化型
B.被動管理型
C.增長型
D.貨幣市場型
32.下列選項(xiàng)中,關(guān)于證券組合可行域的描述正確的有( )。
A.可行域可能是平面上的一條線
B.可行域可能是平面上的一個(gè)區(qū)域
C.可行域是由有效組合構(gòu)成的
D.可行域就是有效邊界
33.套利定價(jià)理論認(rèn)為( )。
A.市場均衡狀態(tài)下,證券或組合的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險(xiǎn)決定
B.承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券或證券組合都應(yīng)該具有相同期望收益率
C.當(dāng)市場上存在套利機(jī)會時(shí),投資者會不斷進(jìn)行套利交易,直到套利機(jī)會消失為止
D.期望收益率與因素風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系,可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)所反映
34.廣義的金融工程是指一切利用工程化手段來解決金融問題的技術(shù)開發(fā),它包括( )。
A.金融產(chǎn)品定價(jià)
B.金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)
C.金融風(fēng)險(xiǎn)管理
D.交易策略設(shè)計(jì)
35.下列屬于金融工程技術(shù)在公司理財(cái)方面的應(yīng)用的是( )。
A.垃圾債券
B.回購交易
C.橋式融資
D.貨幣互換
36.VaR模型來自于( )的融合。
A.資產(chǎn)波動性分析方法
B.對風(fēng)險(xiǎn)因素的統(tǒng)計(jì)分析
C.資產(chǎn)定價(jià)和資產(chǎn)敏感性分析方法
D.對風(fēng)險(xiǎn)因素的定性分析
37.VaR的計(jì)算方法有( )。
A.蒙特卡羅模擬法
B.德爾塔一正態(tài)分布法
C.歷史模擬法
D.局部估值法
38.下列選項(xiàng)中,屬于《國際倫理綱領(lǐng)、職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》對投資分析師執(zhí)業(yè)行為操作規(guī)則的 是( )。
A.在作出投資建議和操作時(shí),應(yīng)注意適宜性
B.保存客戶機(jī)密、資金以及證券
C.信息披露
D.合理的分析和表述
39.證券分析師不同于律師、會計(jì)師在執(zhí)業(yè)上的特點(diǎn)是( )。
A.對既往事實(shí)進(jìn)行評判,并得出結(jié)論
B.難免存在可能性與現(xiàn)實(shí)性的差異
C.結(jié)論具有確定性
D.注重于利用既有信息,對證券市場或個(gè)別證券的未來走勢進(jìn)行分析預(yù)測
40.《會員制證券投資咨詢業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》規(guī)定的禁止會員制機(jī)構(gòu)及人員的行為包括( )。
A.買賣本機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的上市公司股票
B.通過參與衛(wèi)星電視等公共媒體欄目,在注冊地及分支機(jī)構(gòu)所在地之外招收異地會員
C.通過未報(bào)備的銀行存款賬戶向客戶收取、存放咨詢服務(wù)收入
D.出租、出借公司及執(zhí)業(yè)人員的資格證書,或以租賃、承包的方式開展會員制業(yè)務(wù)