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11、
投資于( ?。┳C券組合的投資者往往愿意通過延遲獲得基本收益來求得未來收益的增長。
A.
避稅型
B.
收入型
C.
增長型
D.
貨幣市場型
12、
( ?。┑某霈F(xiàn)標(biāo)志著現(xiàn)代證券組合理論的開端。
A.
《證券投資組合原理》
B.
資本資產(chǎn)定價模型
C.
單一指數(shù)模型
D.
《證券組合選擇》
13、
以下( ?。┕乐捣椒梢圆捎脽o風(fēng)險利率作為貼現(xiàn)率。
A.
絕對估值法
B.
相對估值法
C.
無套利定價
D.
風(fēng)險中性定價法
14、
對基金評價不應(yīng)考慮的內(nèi)容有( ?。?。
A.
基金的風(fēng)險收益特征
B.
基金投資覺得系統(tǒng)及交易系統(tǒng)的有效性和一貫性
C.
基金招募說明書和基金合同約定的投資方向、投資范圍、投資方法和業(yè)績比較基準(zhǔn)
D.
基金管理公司及其人員的合規(guī)性
15、
中國人民銀行從l998年開始建立公開市場業(yè)務(wù)一級交易商制度,選擇了一批能夠承擔(dān)大額債券交易的( )作為公開市場業(yè)務(wù)的交易對象。
A.
商業(yè)銀行
B.
政策性銀行
C.
外匯銀行
D.
證券公司
16、
德爾塔正態(tài)分布法中,VaR取決于兩個重要的參數(shù),即( ?。?。
A.
持有期和標(biāo)準(zhǔn)差
B.
持有期和置信度
C.
標(biāo)準(zhǔn)差和置信度
D.
標(biāo)準(zhǔn)差和期望收益率
17、
2010年3月5日,某年息6%、面值100元、每半年付息1次的l年期債券,上次付息為2009年12月31日。如市場凈價報價為96元,則按實際天數(shù)計算的利息累積天數(shù)為( )。
A.
62天
B.
63天
C.
64天
D.
65天
18、下列應(yīng)計人股東權(quán)益增減變動表的內(nèi)容包括( ?。?。
A.
直接計人所有者權(quán)益的利得和損失項目及總額.
B.
會計政策變更和差錯更正的累計影響金額
C.
凈利潤
D.
以上說法均正確
19、
( )是指證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價。
A.
詹森指數(shù)
B.
貝塔指數(shù)
C.
夏普指數(shù)
D.
特雷諾指數(shù)
20、
某證券組合今年實際平均收益率為0.16,當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03,市場組合的期望收益率為0.12,該證券組合的p值為1.2。那么,該證券組合的詹森指數(shù)為( ?。?。
A.
-0.022
B.
0
C.
0.022
D.
0.03