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2014年下半年銀行從業(yè)資格考試《初級風(fēng)險(xiǎn)管理》真題及解析

來源:233網(wǎng)校 2017-11-25 00:00:00

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二、單項(xiàng)選擇題(共80小題，每小題0．5分，共40分)以下各小題所給出的四個選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯選均不得分。

21．假設(shè)商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國債。研究部門預(yù)測市場利率在未來將上揚(yáng)，國債價格有下跌的風(fēng)險(xiǎn)，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國債的利率風(fēng)險(xiǎn)，并與交易對手B達(dá)成利率掉期協(xié)議，則A和B之間可以（　　）。

A．銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

B．銀行A以浮動利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行A

C．銀行A以浮動利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

D．銀行A以固定利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行A

22．企業(yè)向商業(yè)銀行購買遠(yuǎn)期利率合約(FRA)的主要目的是（　?。?。

A．鎖定未來的借款成本

B．對沖未來的匯率風(fēng)險(xiǎn)

C．鎖定未來的投資收益

D．對沖利率下降的風(fēng)險(xiǎn)

23．在業(yè)務(wù)外程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運(yùn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是（　?。?。

A．外部事件

B．系統(tǒng)缺陷

C．違反內(nèi)部流程

D．人員因素

24．下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（　　）。

A．信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為

B．信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一

C．信息披露能夠強(qiáng)化外部市場對經(jīng)營者行為的約束

D．信息披露會增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性

25．商業(yè)銀行在使用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時，（　　）不屬于合格信用緩釋工具。

A．上市公司發(fā)行的債券

B．人民銀行發(fā)行的票據(jù)

C．黃金

D．商業(yè)銀行承兌匯票

26．銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（　?。?/p>

A．銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)性的分析、評價

B．財(cái)務(wù)報(bào)表檢查

C．會計(jì)資料的規(guī)范性

D．關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性和可靠性

27．針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（　　）。

A．企業(yè)正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款

B．企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

C．企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息

D．企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

28．我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（　?。┑墓芾?。

A．信用風(fēng)險(xiǎn)

B．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C．市場風(fēng)險(xiǎn)

D．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

29．目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（　　）為基礎(chǔ)計(jì)算的。

A．經(jīng)濟(jì)資本

B．會計(jì)資本

C．監(jiān)管資本

D．賬面資本

30．假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A，根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風(fēng)險(xiǎn)的效果最差（　?。?/p>

A．賣出50%資產(chǎn)組合A，持有現(xiàn)金

B．賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)組合Y

C．賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+0．8的資產(chǎn)組合X

D．賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為一0．5的資產(chǎn)組合Z

31．商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時，可以將保險(xiǎn)理賠作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（　?。?/p>

A．20%

B．50%

C．25%

D．8%

32．銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（　?。?/p>

A．非現(xiàn)場監(jiān)管

B．市場準(zhǔn)入

C．現(xiàn)場檢查

D．信息披露

33．商業(yè)銀行精確計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)是（　?。?。

A．正確劃分銀行賬戶與交易賬戶

B．制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略

C．正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)

D．建立完善的內(nèi)部控制體系

34．下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（　?。?。

A．不良貸款率

B．客戶授信集中度

C．貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率

D．不良貸款撥備覆蓋率

35．甲銀行向乙企業(yè)承諾提供如下信用額度：貸款額度為500萬元。信用證額度為300萬元，現(xiàn)乙企業(yè)已從甲銀行提取400萬元貸款，并通過甲銀行開出200萬元信用證。假設(shè)信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為0．2，則當(dāng)前乙企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是（　?。?。

A．440萬元

B．560萬元

C．620萬元

D．540萬元

36．某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002—2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險(xiǎn)是其（　?。╅L期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A．信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

C．市場風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

D．信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

37．商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則累計(jì)總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（　?。?。

A．累計(jì)總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸500

B．累計(jì)總敞口頭寸500．凈總敞口頭寸100

C．累計(jì)總敞口頭寸300，凈總敞口頭寸300

D．累計(jì)總敞口頭寸100。凈總敞121頭寸300

38．商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ā　。?/p>

A．商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

B．我國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%