81．在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的描述，最不恰當?shù)氖牵ā 。?/p>
A．對不擅長且不愿承擔風險的業(yè)務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本
B．經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額
C．對不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置
D．經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施
82．假如某一房地產項目總投資10億元。開發(fā)商自有資本金3．5億元，貨款及其它負債6．5億元。在不利的市場行情下，一旦預期項目的市場價值將低于6．5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權人帶來風險。這種情形下，債權人好比（ ?。?/p>
A．買入一份看漲期權
B．賣出一份看跌期權
C．買入一份看跌期權
D．賣出一份看漲期權
83．下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（ ?。?。
A．利用金融衍生品對沖市場風險
B．對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額
C．利用經(jīng)濟資本配置限制高風險業(yè)務
D．采用自我評估法評估交易風險和預期損失
84．資本約束并不是控制銀行操作風險的最好方法，應對操作風險的重要手段是嚴格的（ ?。?/p>
A．職責分工
B．員工培訓
C．外部監(jiān)管
D．內部控制
85．下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最不恰當?shù)氖牵ā 。?/p>
A．借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估
的準確性
B．建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率
C．代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證
D．實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細
86．下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述，不恰當?shù)氖牵ā 。?/p>
A．監(jiān)管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險
B．風險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結合的方式
C．銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險
D．風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估
87．中國銀監(jiān)會在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上提出的監(jiān)管理念是（ ?。?/p>
A．管法人、管流程、管內控、提高透明度
B．管機構、管風險、管制度、提高透明度
C．管法人、管風險、管制度、提高透明度
D．管法人、管風險、管內控、提高透明度
88．操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（ ?。?/p>
A．資本充足率
B．經(jīng)濟資本
C．存款保險
D．存款準備金
89．商業(yè)銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的（ ）。
A．負債和組合的相關性也越大
B．資產和組合的相關性也越小
C負債和組合的相關性也越小
D．資產和組合的相關性也越大
90．商業(yè)銀行采用的內部模型計量市場風險時，應當采用壓力測試進行補充，因為市場風險內部模型（ ?。?/p>
A．只能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性
B．不能計量非交易業(yè)務中的市場風險
C．未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失
D．置信水平無法達到監(jiān)管要求
91．對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型遇到的最大難題是（ ?。?/p>
A．計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算
B．歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障
C．計量模型假設條件太多。與實踐不符
D．數(shù)理知識過于深奧．難以掌握
92．商業(yè)銀行將大量的短期負債用于長期貸款最有可能產生（ ?。?。
A．信用風險
B．聲譽風險
C．市場風險
D．流動性風險
93．商業(yè)銀行在投資決策時，假設其他條件均相同，則根據(jù)理性投資原則，下列最佳投資組合方案是（ ）。
A．投資組合丙
B．投資組合乙
C．投資組合丁
D．投資組合甲
94．按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業(yè)務準入和（ ?。?。
A．注冊資本準入
B．高級管理人員準人
C．區(qū)域準入
D．產品準入
95．商業(yè)銀行操作風險管理廣泛使用的三大工具是（ ?。?/p>
A．專家評估、流程圖、關鍵風險指標
B．自我評估、損失數(shù)據(jù)收集、關鍵風險指標
C.自我評估、流程圖、情景分析
D．專家評估、損失數(shù)據(jù)收集、情景分析
96．根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的（ ?。┴撠熤贫ū拘械娘L險偏好。
A．監(jiān)事會
B．風險管理委員會
C．董事會
D．風險管理部門
97．在短期內，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25%，則該商業(yè)銀行預期在短期內的流動性余缺狀況是（ ?。?。
A．余額3250萬元
B．余額1000萬元
C．缺口1000萬元
D．余額2250萬元
98．假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=900億元，負債1=800億元，資產久期為DA=6年，負債久期為D1=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5．5%上升到6%，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（ ?。?。
A．增加14．36億元
B．減少14．22億元
C．減少14．63億元
D．增加14．22億元
99．商業(yè)銀行最基本、最常見的風險識別方法是（ ）。
A．專家調查列舉法
B．情景分析法
C．制作風險清單
D．資產財務狀況分析法
100．假設某商業(yè)銀行的信貸資產總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產的預期損失是（ ?。﹥|元。
A．4．2
B．1．8
C．6
D．9
