填表日期：****年**月 填報單位：
表1 -業(yè)務(wù)統(tǒng)計
| 項目 | 名義本金 | 合約數(shù)量 | ||||||||||||||
| 互換類 | 期權(quán)類（美式期權(quán)權(quán)利到期前計入三個月內(nèi)到期） | 互換類 | 期權(quán)類（美式期權(quán)權(quán)利到期前計入三個月內(nèi)到期） | |||||||||||||
| 3個月 內(nèi)到期 |
3個月至1 年內(nèi)到期 |
1年 以上 |
總 計 |
3個月 內(nèi)到期 |
3個月至1 年內(nèi)到期 |
1年 以上 |
總 計 |
3個月 內(nèi)到期 |
3個月至1年內(nèi)到期 | 1年 以上 |
總 計 |
3個月 內(nèi)到期 |
3個月至1年內(nèi)到期 | 1年 以上 |
總 計 | |
| 上月期末存量 | ||||||||||||||||
| 本期新交易 | ||||||||||||||||
| 其中： 期間新建交易 | ||||||||||||||||
| 期間關(guān)聯(lián)反向交易 | ||||||||||||||||
| 期間提前終止交易 | ||||||||||||||||
| 期間強制了結(jié)交易 | ||||||||||||||||
| 本期期末存量 | ||||||||||||||||
| 項目 | 交易結(jié)算情況 | |||||||||||||||
| 互換類 | 期權(quán)類 | 遠(yuǎn)期類 | ||||||||||||||
| 凈額結(jié)算 | 凈額結(jié)算 | 行權(quán) | 凈額結(jié)算 | 實物交割 | ||||||||||||
| 本期新結(jié)算 | ||||||||||||||||
| 其中： 到期終止 | ||||||||||||||||
| 提前終止交易 | ||||||||||||||||
| 強制了結(jié)交易 | ||||||||||||||||
| 合計 | ||||||||||||||||
| 衍生品合約 | 對沖操作 | |||||||||||||||
| 交易對手 | 標(biāo)的 | 流通股占比（針對股票標(biāo)的） | 標(biāo)的 名稱 |
標(biāo)的 代碼 |
持倉 數(shù)量（股） |
頭寸 對沖 比例 |
流通股占比（針對股票標(biāo)的） | |||||||||
| 名稱 | 組織機 構(gòu)代碼 | 標(biāo)的 類型 |
標(biāo)的 名稱 |
標(biāo)的 代碼 |
標(biāo)的數(shù) 量(股) | |||||||||||
| 項目 | 本期期末 | 上期期末 | 變動 |
| 存量名義本金總額 | |||
| 存量交易對應(yīng)履約保障品價值 | |||
| 業(yè)務(wù)整體履約保障比例 | |||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 證券價值 | |||
| 違約統(tǒng)計 | |||
| 期間客戶違約/人 | |||
| 期間客戶違約/筆 | |||
| 本年累計客戶違約/人 | |||
| 本年累計客戶違約/筆 |
| 項目 | 互換 | 期權(quán) | ||||||||||||||
| 本期期末 | 上期期末 | 變動 | 本期期末 | 上期期末 | 變動 | |||||||||||
| 客戶 情況 |
已簽約客戶（戶） | |||||||||||||||
| 當(dāng)期參與交易的賬戶數(shù)量（戶） | ||||||||||||||||
| 存量交易客戶數(shù)量（戶） | ||||||||||||||||
| 授信 情況 |
董事會批準(zhǔn)的交易額度（億元） | |||||||||||||||
| 客戶已獲批可使用的 交易額度（億元） |
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| 其中：客戶已實際使 用的交易額度（億元） |
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| 項目 | 本期期末累計 | 上期期末累計 | 變動 | |||||||||||||
| 互換類 | ||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||
| 利息支出 | ||||||||||||||||
| 標(biāo)的物損益 | ||||||||||||||||
| 期權(quán)類 | ||||||||||||||||
| 權(quán)利金收入 | ||||||||||||||||
| 標(biāo)的物損益 | ||||||||||||||||
| 遠(yuǎn)期類 | ||||||||||||||||
| 標(biāo)的物損益 | ||||||||||||||||
| 總計 | ||||||||||||||||
