第一章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

第一章占分是10分，講述了風(fēng)險(xiǎn)主要類別、風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略、風(fēng)險(xiǎn)與資本、風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)，在復(fù)習(xí)時(shí)要注意風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系、四大主要風(fēng)險(xiǎn)、四大風(fēng)險(xiǎn)管理的策略和資本的分類這些知識(shí)點(diǎn)。取證班解密90%常考點(diǎn)，送價(jià)值500元全真題庫，>>

高頻考點(diǎn)練習(xí)：

一、單項(xiàng)選擇題

1．（　?。┍欢x為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的（　?。?。

A．保險(xiǎn)；確定性

B．風(fēng)險(xiǎn)；不確定性

C．保險(xiǎn)；不確定性

D．風(fēng)險(xiǎn)；確定性

2．在實(shí)踐中，以下不是人們通常按金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失劃分的是（　　）。

A．已造成損失

B．預(yù)期損失

C．非預(yù)期損失

D．災(zāi)難性損失

3．（　?。┦且粋€(gè)國家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。

A．保險(xiǎn)公司

B．證券公司

C．銀行中介

D．商業(yè)銀行

4．（　?。┦侵附鹑谫Y產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A．信用風(fēng)險(xiǎn)

B．操作風(fēng)險(xiǎn)

C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

5．下列不是商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略的是（　?。?/p>

A．風(fēng)險(xiǎn)集中

B．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

6．以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是（　?。?。

A．資本為銀行提供融資 

B．吸收和消化損失

C．化解所有風(fēng)險(xiǎn)

D．維持市場(chǎng)信心

7．我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（　　）。

A．2．5％

B．10．5％

C．11．5％

D．5．5％

8．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是（　　）。

A．承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動(dòng)力

B．風(fēng)險(xiǎn)管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤(rùn)的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等

C．風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合

D．健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值

9．以下不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是（　　）。

A．利率風(fēng)險(xiǎn)

B．匯率風(fēng)險(xiǎn)

C．法律風(fēng)險(xiǎn)

D．商品風(fēng)險(xiǎn)

10．我國商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率不得低于（　?。?。

A．3％

B．4％

C．5％

D．8％

11．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的說法不正確的是（　?。?。

A．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不能被用于管理信用風(fēng)險(xiǎn)

B．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖

C．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理股票風(fēng)險(xiǎn)非常有效

D．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理利率風(fēng)險(xiǎn)非常有效

12．關(guān)于理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系的好處，下列說法錯(cuò)誤的是（　?。?/p>

A．有助于商業(yè)銀行對(duì)損失可能性的管理

B．有助于銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中采用經(jīng)濟(jì)資本配置

C．有助于商業(yè)銀行對(duì)盈利可能性的管理

D．在風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的水平調(diào)整已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的盈利

二、多項(xiàng)選擇題

1．下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有（　　）。

A．為營業(yè)場(chǎng)所購買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

B．對(duì)于不擅長(zhǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，銀行對(duì)其配置有限的經(jīng)濟(jì)資本

C．銀行對(duì)信用等級(jí)較低的客戶提高貸款利率

D．將貸款資產(chǎn)證券化后出售

E．要求借款人提供第三方擔(dān)保

2．商業(yè)銀行通常采用（　　）的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。

A．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D．沖減利潤(rùn)

E．提取損失準(zhǔn)備金

3．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的概念說法不正確的有（　　）。

A．風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前的概念

B．風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后的概念

C．風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)貫穿于事前和事后的概念

D．風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)無法確定的概念

E．風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)與損失等同的概念

4．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的有（　?。?/p>

A．商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人

B．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖

C．風(fēng)險(xiǎn)分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D．不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

E．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

5．下列描述信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，正確的有（　?。?。

A．信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于授信業(yè)務(wù)

B．操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面

C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于交易類業(yè)務(wù)

D．操作風(fēng)險(xiǎn)具有營利性，能為商業(yè)銀行帶來盈利

E．操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)存在內(nèi)在的聯(lián)系

6．風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系有（　?。?。

A．商業(yè)銀行成為整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)參與者用來轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)的主要對(duì)象

B．風(fēng)險(xiǎn)管理極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C．風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力

D．風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)

E．風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段

7．依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有（　?。?。

A．未分配利潤(rùn) 

B．未公開儲(chǔ)備

C．公開儲(chǔ)備

D．盈余公積

E．資本公積

8．下列選項(xiàng)中，屬于核心一級(jí)資本的有（　　）。

A．盈余公積

B．一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

C．實(shí)收資本

D．未分配利潤(rùn)

E．超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分

三、判斷題

1．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略是風(fēng)險(xiǎn)分離、風(fēng)險(xiǎn)緩解、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)賠償。（　?。?/p>

2．對(duì)于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)淖龇右砸?guī)避。（　?。?/p>

3．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)于利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)的管理是行之有效的。（　?。?/p>

4．監(jiān)管資本是商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。（　?。?/p>