第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)

第二章在考試中占5分，主要講述了風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境、組織和流程，在復(fù)習(xí)時(shí)要注意董事會、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會、三道防線、風(fēng)險(xiǎn)管理流程這些知識點(diǎn)。取證班解密90%常考點(diǎn)，送價(jià)值500元全真題庫，>>

高頻考點(diǎn)練習(xí)

一、單項(xiàng)選擇題

1．在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，（　　）對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任。

A．董事會

B．監(jiān)事會

C．高級管理層

D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門

2．對股東大會負(fù)責(zé)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)是（　?。?。

A．董事會

B．監(jiān)事會

C．高級管理層

D．中國銀監(jiān)會

3．商業(yè)銀行的監(jiān)事會應(yīng)至少（　　）一次向股東大會報(bào)告董事會及高級管理層的履職情況。

A．每月

B．每季度

C．每年

D．每2年

4．首席風(fēng)險(xiǎn)官的聘任和解聘由（　　）負(fù)責(zé)并及時(shí)向公眾披露。

A．董事會

B．監(jiān)事會

C．高層管理層

D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門

5．下列有關(guān)在業(yè)務(wù)經(jīng)營上實(shí)行事業(yè)部模式的說法，錯(cuò)誤的是（　?。?。

A．在總部設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官和專職的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，負(fù)責(zé)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作

B．在各事業(yè)部設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)官和風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)事業(yè)部范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作

C．各事業(yè)部的風(fēng)險(xiǎn)官對總部首席風(fēng)險(xiǎn)官單線報(bào)告

D．各事業(yè)部的風(fēng)險(xiǎn)官和風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)接受首席風(fēng)險(xiǎn)官的垂直管理

6．“三道防線”是指在銀行內(nèi)部構(gòu)造出三個(gè)對風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)不同職責(zé)的團(tuán)隊(duì)或管理部門，相互之間協(xié)調(diào)配合，分工協(xié)作，并通過獨(dú)立、有效地監(jiān)控，提高主體的風(fēng)險(xiǎn)管理有效性。其中，第一道防線是指（　　）。

A．風(fēng)險(xiǎn)管理部門

B．業(yè)務(wù)條線部門

C．合規(guī)部門

D．內(nèi)部審計(jì)

7．（　　）是確定、溝通和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)偏好的總體方法，包括政策、流程、控制環(huán)節(jié)和制度。

A．風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明

B．風(fēng)險(xiǎn)文化

C．風(fēng)險(xiǎn)偏好維度

D．風(fēng)險(xiǎn)偏好框架

8．風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)（　?。?。

A．全面性和重要性

B．全面性和穩(wěn)定性

C．重要性和合規(guī)性

D．合規(guī)性和穩(wěn)定性

9．績效考評應(yīng)堅(jiān)持的原則是（　?。?/p>

A．綜合平衡

B．激勵性

C．可靠性

D．安全與收益平衡

10．下列屬于信用風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是（　?。?。

A．產(chǎn)品或組合敞口限額

B．單一客戶貸款集中度限額

C．敏感度限額

D．止損限額

11．下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額管理環(huán)節(jié)的是（　　）。

A．風(fēng)險(xiǎn)限額預(yù)測

B．風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定

C．風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測

D．風(fēng)險(xiǎn)限額控制

12．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是一個(gè)（　?。┑倪^程。

A．動態(tài)、連續(xù)

B．靜態(tài)、連續(xù)

C．動態(tài)、間斷

D．靜態(tài)、間斷

13．下列屬于企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的特點(diǎn)的是（　　）。

A．多向交互式、智能化 

B．多向交互式、系統(tǒng)化

C．單向式、智能化

D．單向式、系統(tǒng)化

14．下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（　?。?/p>

A．通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)

B．從各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息

C．從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門獲得的數(shù)據(jù)

D．從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)

15．下列屬于內(nèi)部控制第二類目標(biāo)的是（　?。?。

A．編制可靠的公開發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表

B．涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

C．業(yè)績和盈利目標(biāo)

D．資源的安全性

16．（　?。┦且环N顧問及其相關(guān)的客戶服務(wù)。

A．確認(rèn)服務(wù)

B．客戶服務(wù)

C．咨詢服務(wù)

D．信息服務(wù)

17．下列關(guān)于有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明原則的說法中，錯(cuò)誤的是（　?。?。

A．能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風(fēng)險(xiǎn)偏好

B．定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風(fēng)險(xiǎn)的誘因．確定某種形式的界限或指標(biāo)以便監(jiān)測這類風(fēng)險(xiǎn)

C．應(yīng)為每類實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)和總體風(fēng)險(xiǎn)確定能夠接受的平均風(fēng)險(xiǎn)水平

D．與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)

18．關(guān)于在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過程中應(yīng)注意的事項(xiàng)，下列說法錯(cuò)誤的是（　?。?。

A．充分考慮利益相關(guān)者的期望

B．將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合

C．持續(xù)地監(jiān)測與報(bào)告

D．機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，且高管層不得參加

19．下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)文化的說法，不正確的是（　?。?。

A．薪酬機(jī)制應(yīng)堅(jiān)持“薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績相適應(yīng)”“短期激勵和長期激勵相協(xié)調(diào)”的原則

B．在規(guī)定期限內(nèi)高管人員和相關(guān)員工職責(zé)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)損失暴露，商業(yè)銀行無權(quán)將相應(yīng)期限內(nèi)發(fā)放的績效薪酬全部追回

C．績效考評應(yīng)堅(jiān)持“綜合平衡”的原則

D．在考評指標(biāo)上，銀監(jiān)會強(qiáng)調(diào)必須包括風(fēng)險(xiǎn)管理類指標(biāo)

20．下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程的說法，有誤的是（　?。?/p>

A．風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

B．所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求

C．常用的事后控制方法有限額管理、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和制定應(yīng)急預(yù)案

D．能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

二、多項(xiàng)選擇題

1．下列選項(xiàng)中，董事會對其承擔(dān)最終責(zé)任的有（　?。?。

A．銀行的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略

B．銀行的關(guān)鍵人員決定

C．銀行的治理結(jié)構(gòu)與實(shí)踐

D．銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)義務(wù)

E．銀行的財(cái)務(wù)穩(wěn)健性

2．在高管層的領(lǐng)導(dǎo)下，風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)的工作主要有（　　）。

A．風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度

B．風(fēng)險(xiǎn)管理工具方法

C．風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

D．風(fēng)險(xiǎn)敞口報(bào)告

E．重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批

3．《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》主要內(nèi)容包括（　　）。

A．內(nèi)部審計(jì)

B．風(fēng)險(xiǎn)偏好框架

C．風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明關(guān)鍵因素

D．風(fēng)險(xiǎn)限額

E．內(nèi)部管理角色和職責(zé)

4．有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明應(yīng)該滿足的原則有（　?。?。

A．包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃時(shí)所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)

B．與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)

C．具有前瞻性

D．包括定量指標(biāo)

E．包括定性的陳述

5．風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度包括（　?。?/p>

A．資本類

B．收益類

C．負(fù)債類

D．特定風(fēng)險(xiǎn)類

E．風(fēng)險(xiǎn)類

6．商業(yè)銀行一般采用定性描述和定量指標(biāo)相結(jié)合的方式闡述風(fēng)險(xiǎn)偏好，常見的定性描述有（　?。?。

A．達(dá)到或超過目標(biāo)信用級別

B．確保資本充足

C．對壓力事件保持較低的風(fēng)險(xiǎn)暴露

D．維持現(xiàn)有的紅利水平

E．滿足監(jiān)管要求和期望

7．下列選項(xiàng)中，屬于資本類指標(biāo)的有（　?。?/p>

A．每股收益增長率

B．核心一級資本充足率

C．一級資本充足率

D．收益率

E．杠桿率

8．薪酬機(jī)制應(yīng)堅(jiān)持的原則有（　?。?。

A．綜合平衡

B．薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績相適應(yīng)

C．收益與安全性的平衡

D．短期激勵和長期激勵相協(xié)調(diào)

E．業(yè)績與激勵平衡

9．按約束的風(fēng)險(xiǎn)類型，限額主要分為（　?。?/p>

A．信用風(fēng)險(xiǎn)限額

B．市場風(fēng)險(xiǎn)限額

C．操作風(fēng)險(xiǎn)限額

D．流動性風(fēng)險(xiǎn)限額

E．國別風(fēng)險(xiǎn)限額

10．《有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則》要求風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告要具有（　?。?。

A．準(zhǔn)確性

B．綜合性

C．科學(xué)性

D．清晰度

E．可用性

三、判斷題 

1．風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)全部是比率指標(biāo)。（　?。?/p>

2．風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于歷史記錄以及專家經(jīng)驗(yàn)。（　?。?/p>

3．風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致。（　?。?/p>

4．風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不問斷地運(yùn)行。（　　）

5．與風(fēng)險(xiǎn)管理中采用的其他方法和手段不同，內(nèi)部控制更側(cè)重于銀行內(nèi)部各層級、各部門和人員之間，合理構(gòu)建相互聯(lián)系和相互制約關(guān)系，以達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。（　　）