【考點2】組合資產(chǎn)風(fēng)險與收益衡量
【例題53·計算分析題】某企業(yè)投資A、B兩個投資項目，其有關(guān)資料如下：
| 項目 |
A |
B |
|
報酬率 |
12% |
20% |
|
標準差 |
15% |
25% |
|
投資比例 |
0.6 |
0.4 |
要求：
?。?）計算投資于A和B的組合預(yù)期收益率
?。?）若A和B的協(xié)方差為0.01875
?、儆嬎鉇和B的相關(guān)系數(shù)
?、谟嬎鉇和B的組合方差（百分位保留四位小數(shù)）
③計算A和B的組合標準差（百分位保留四位小數(shù)）
?。?）如果A、B的相關(guān)系數(shù)是0.2，計算投資于A和B的組合預(yù)期收益率與組合標準差。
?。?）如果A、B的相關(guān)系數(shù)是1，計算投資于A和B的組合預(yù)期收益率與組合標準差。
?。?）說明相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合的預(yù)期收益率和風(fēng)險的影響。
【答案】
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