41.關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理,下列表述不正確的是( )。
A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額
B.制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分
C.市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理
D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況,決定是否對限額管理體系進(jìn)行調(diào)整
42.下列屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是( ?。?/p>
A.總資產(chǎn)凈回報率
B.資本充足率
C.股本凈回報率
D.成本收入比
43.進(jìn)行資本充足率壓力測試,壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的( )的特征。
A.經(jīng)營和收益B.風(fēng)險和流動
C.收益和期限D(zhuǎn).經(jīng)營和風(fēng)險
44.定期壓力測試原則上至少( )年一次。
A.半
B.一
C.二
D.三
45.資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分即為( )。
A.實(shí)際資本
B.監(jiān)管資本
C.賬面資本
D.經(jīng)濟(jì)資本
46.某商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元,存款平均額為800億元。核心存款平均額為400億元,流動性資產(chǎn)為100億元,那么該銀行的融資需求等于( )億元。
A.400
B.300
C.200
D.-100
47.假設(shè)1年期即期利率為5%,1年后的1年遠(yuǎn)期利率為7%,那么2年期即期利率(年利率)為( ?。?。
A.5.00%
B.6.00%
C.7.00%
D.8.00%
48.戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價值。關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃,下列表述不正確的是( )。
A.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險水平,并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析包含在內(nèi)
B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上,反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色
C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃
D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略層面開始,深入貫徹并落實(shí)到宏觀和微觀操作層面
49.ZETA信用風(fēng)險分析模型中用來衡量償債能力的指標(biāo)是( )。
A.息稅前利潤/總利息支出
B.流動資產(chǎn)/流動負(fù)債
C.留存收益/總資產(chǎn)
D.普通股/總資本
50.以下不屬于市場風(fēng)險的是( )。
A.利率風(fēng)險
B.匯率風(fēng)險
C.法律風(fēng)險
D.商品風(fēng)險
51.全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法,下列選項(xiàng)沒有體現(xiàn)的是( ?。?。
A.全球的風(fēng)險管理體系
B.全面的風(fēng)險管理范圍
C.全程的風(fēng)險管理過程
D.完全的風(fēng)險規(guī)避制度
52.以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率在經(jīng)營管理活動中的作用,說法錯誤的是( )。
A.在單筆業(yè)務(wù)層面上,RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配,為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價提供依據(jù)
B.使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法,不利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制
C.在資產(chǎn)組合層面上,商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后,可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配,及時對RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理
D.在商業(yè)銀行總體層面上,RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績效考核等
53.資本收益率的計算公式為( ?。?/p>
A.RAROC=(EL-NI)/UL
B.RAROC=(UL-NI)/EL
C.RAROC=(NI-EL)/UL
D.RAROC=(EL-UL)/NI
54.風(fēng)險管理委員會制定相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交( ?。┡鷾?zhǔn)。
A.監(jiān)事會
B.高級管理層
C.董事會
D.其他部門
55.( ?。┦巧虡I(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險管理的最前端。
A.外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)
B.財務(wù)控制部門
C.法律/合規(guī)部門
D.內(nèi)部審計部門
56.假設(shè)某銀行在2006會計年度結(jié)束時,其正常類貸款為30億元人民幣,關(guān)注類貸款為15億元人民幣,次級類貸款為5億元人民幣,可疑類貸款為2億元人民幣,損失類貸款為1億元人民幣,則其不良貸款率為( ?。?。
A.15%
B.12%
C.45%
D.25%
57.已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類。次級類貸款為6億元,可疑類貸款為2億元,損失類貸款為3億元,商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億元,專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億元,特種準(zhǔn)備是4億元,那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。
A.0.25
B.0.83
C.0.82
D.0.3
58.下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法正確的是( ?。?。
A.具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動性的證券的特點(diǎn)
B.在某種程度上,資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的
C.有利于分散信用風(fēng)險,改善資產(chǎn)質(zhì)量
D.以上都正確
59.下列不屬于信用衍生產(chǎn)品特點(diǎn)的是( ?。?/p>
A.替代性
B.交易性
C.靈活性
D.債務(wù)的易變性
60.以下關(guān)于互換的說法不正確的是( ?。?。
A.互換指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價值的現(xiàn)金流的合約
B.較為常見的互換有利率互換和貨幣互換
C.利率互換涉及本金的交換
D.貨幣互換是指交易雙方基于不同貨幣進(jìn)行的現(xiàn)金流交換