三、多項(xiàng)選擇題(共40小題，每小題1分。下列選項(xiàng)中有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求。多選、少選、錯(cuò)選均不得分0)

101．良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容包括（　?。?/p>

A．明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

B．有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策

C．深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值

D．有明確記載的危機(jī)處理或決策流程

E．建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

102．關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失，下列表述正確的有（　　）。

A．是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望

B．代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失

C．是商業(yè)銀行沒有預(yù)計(jì)到的損失

D．代表大量貸款或交易組合過去一段時(shí)期的平均損失

E．預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

103．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方式包括（　?。?/p>

A．保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B．備用信用證

C．擔(dān)保

D．客戶分散

E．價(jià)格補(bǔ)償

104．關(guān)于債權(quán)評(píng)級(jí)和客戶評(píng)級(jí)，下列表述說法正確的有（　　）。

A．客戶信用評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體

B．它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度

C．債權(quán)評(píng)級(jí)的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

D．一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債權(quán)評(píng)級(jí)

E．一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶評(píng)級(jí)

105．關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程，下列表述正確的有（　?。?/p>

A．適時(shí)、準(zhǔn)確地監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理最基本的要求

B．壓力測(cè)試法是商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

C．風(fēng)險(xiǎn)控制要求隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理措施的實(shí)施質(zhì)量和效果

D．風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?/p>

E．常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法有專家調(diào)查列舉法、VaR分析法、情景分析法等

106．關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)，下列表述正確的有（　?。?/p>

A．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指實(shí)際發(fā)生的最大損失

B．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值

C．VaR的計(jì)算涉及倆個(gè)因素，即置信水平、持有期的選取

D．如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者本身，則時(shí)間的間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性；如果資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，時(shí)間間隔應(yīng)該短，反之時(shí)問間隔就應(yīng)該長(zhǎng)

E．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失

107．即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它的作用在于（　　）。

A．防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B．控制匯率風(fēng)險(xiǎn)

C．規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D．滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求

E．用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例

108．關(guān)于缺口分析，下列表述正確的有（　?。?。

A．當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

B．當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

C．當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

D．當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

E．當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

109．下列屬于蒙特卡洛模擬法優(yōu)點(diǎn)的有（　?。?/p>

A．是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問題

B．計(jì)算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快

C．比歷史模擬方法更精確和可靠

D．如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果

E．可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地做出反應(yīng)

110．商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)按可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)劃分。下列屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)的有（　?。?。

A．火災(zāi)

B．搶劫

C．高管欺詐

D．改變市場(chǎng)定位

E．交易差錯(cuò)

111．下列各選項(xiàng)中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的有（　?。?。

A．制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

B．建立完善的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系

C．購(gòu)買保險(xiǎn)

D．業(yè)務(wù)外包

E．計(jì)提預(yù)期損失

112．流動(dòng)性比率/指標(biāo)法是各國(guó)監(jiān)管部門和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。下列各選項(xiàng)中，屬于流動(dòng)性比率/指標(biāo)的有（　?。?。

A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B．大額負(fù)債依賴度

C．貸款總額與總資產(chǎn)的比率

D．總資產(chǎn)報(bào)酬率

E．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

113．我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法有（　?。?。

A．在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策

B．將總行缺口分散到分行

C．通過制定本外幣資金管理辦法，對(duì)日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進(jìn)行管理

D．運(yùn)用貨幣市場(chǎng)、公開市場(chǎng)等于外部市場(chǎng)平盤，保證在分行分散管理、配置資金

E．通過對(duì)貸存比、流動(dòng)性比率、中長(zhǎng)期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對(duì)全行流動(dòng)性的管理

114．下列各選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的有（　?。?/p>

A．盈利水平下降

B．債權(quán)人提前要求兌付

C．存款大量流失

D．被迫從市場(chǎng)上購(gòu)回已發(fā)行的債券

E．發(fā)行的股票價(jià)格上漲

115．根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶包括的內(nèi)容有（　?。?。

A．為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸

B．為避免交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸

C．商業(yè)銀行賬號(hào)提供的貸款業(yè)務(wù)

D．商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)

E．商業(yè)銀行從事自營(yíng)而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買賣的實(shí)際獲取其價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸

116．在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，包括（　?。?。

A．整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

B．利率變化及預(yù)期

C．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的影響效果

D．信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)

E．風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性

117．關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)，下列表述正確的有（　?。?。

A．是反映貸款按期歸還情況的指標(biāo)

B．是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度的指標(biāo)

C．屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)

D．表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

E．屬于靜態(tài)指標(biāo)

118．風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)是衡量商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況的靜態(tài)指標(biāo)。其中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括（　　）。

A．不良資產(chǎn)率

B．預(yù)期損失率

C．市值敏感性比率

D．貸款損失準(zhǔn)備金率

E．累積外匯敞口頭寸比例

119．根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)當(dāng)至少滿足的條件包括（　?。?。

A．董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

B．商業(yè)銀行應(yīng)建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

C．商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果納入操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和控制

D．商業(yè)銀行應(yīng)建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告路線

E．商業(yè)銀行應(yīng)投入充足的人力和物力支持在業(yè)務(wù)條線實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理，并確保內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)的有效性

120．根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以分為（　?。?。

A．內(nèi)部數(shù)據(jù)

B．外部數(shù)據(jù)

C．中間計(jì)量數(shù)據(jù)

D．組合結(jié)果數(shù)據(jù)

E．歷史數(shù)據(jù)