61.以下關(guān)于期權(quán)的說法不正確的是( )。
A.相比遠(yuǎn)期和期貨,期權(quán)是一種更為復(fù)雜的非線性衍生產(chǎn)品
B.期權(quán)是現(xiàn)代金融創(chuàng)新的重要基礎(chǔ)性工具
C.按照交易權(quán)利劃分,期權(quán)分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)
D.按照執(zhí)行價(jià)格劃分,期權(quán)分為價(jià)內(nèi)期權(quán)、平價(jià)期權(quán)、價(jià)外期權(quán)
62.( ?。┦侵赣刹煌晟苹蛴袉栴}的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.國家風(fēng)險(xiǎn)
63.選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的基本原則不包括( ?。?。
A.相關(guān)性
B.可持續(xù)性
C.可計(jì)量性
D.風(fēng)險(xiǎn)敏感性
64.( ?。┳鳛椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段,一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。
A.連續(xù)營業(yè)方案
B.購買商業(yè)保險(xiǎn)
C.業(yè)務(wù)外包
D.降低操作風(fēng)險(xiǎn)
65.從資金交易業(yè)務(wù)流程來看,資金交易業(yè)務(wù)可分為( )。
A.前臺管理、中臺交易、后臺結(jié)算
B.前臺風(fēng)險(xiǎn)管理、中臺結(jié)算、后臺交易
C.前臺結(jié)算、中臺交易、后臺風(fēng)險(xiǎn)管理
D.前臺交易、中臺風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺結(jié)算
66.__________存款的變動(dòng)對__________流動(dòng)性的沖擊尤為顯著,積極開拓__________客戶存款,有助于顯著分散和降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。( ?。?/p>
A.大額公司/機(jī)構(gòu);大型商業(yè)銀行;中小企業(yè)
B.大額公司/機(jī)構(gòu);中小商業(yè)銀行;中小企業(yè)
C.中小企業(yè);大型商業(yè)銀行;大額公司/機(jī)構(gòu)
D.中小企業(yè);中小商業(yè)銀行;大額公司/機(jī)構(gòu)
67.核心存款指標(biāo)等于( )。
A.核心存款/凈資產(chǎn)
B.核心存款/總資產(chǎn)
C.核心資產(chǎn)×總資產(chǎn)
D.核心資產(chǎn)×凈資產(chǎn)
68.( ?。┩ǔJ侵附鹑谫Y產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。
A.名義價(jià)值
B.市場價(jià)值
C.公允價(jià)值
D.市值重估
69.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的,如果預(yù)期收益率曲線保持不變,則以下四種策略中,最適合理性投資者的是( ?。?。
A.買入期限較短的金融產(chǎn)品
B.買人期限較長的金融產(chǎn)品
C.買人期限較短的金融產(chǎn)品,賣出期限較長的金融產(chǎn)品
D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品
70.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個(gè)主要類別,下列選項(xiàng)不是這三個(gè)類別的是( ?。?。
A.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)
B.風(fēng)險(xiǎn)收益類指標(biāo)
C.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)
D.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)
71.以下不是我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題的是( ?。?/p>
A.缺乏法律依據(jù)
B.信息披露內(nèi)容不全面
C.風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分
D.表外業(yè)務(wù)信息披露不充分
72.董事會(huì)和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有( ?。?。
A.間接責(zé)任
B.最終責(zé)任
C.連帶責(zé)任
D.保證責(zé)任
73.董事會(huì)和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí),應(yīng)當(dāng)首先征詢( ?。┑囊庖姾徒ㄗh。
A.股東
B.專家
C.最大多數(shù)員工
D.各職能部門
74.按照《巴塞爾資本協(xié)議》的要求,商業(yè)銀行的核心資本充足率指標(biāo)不得低于,資本充足率不得低于__________,附屬資本最高不得超過核心資本的__________。( )
A.4%;8%;90%
B.4%;6%;90%
C.4%;7%;100%
D.4%;8%;100%
75.操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容不包括( ?。?。
A.信息系統(tǒng)
B.風(fēng)險(xiǎn)狀況
C.損失事件
D.誘因和對策
76.( ?。⑸虡I(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線:公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。
A.期望均值法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.替代標(biāo)準(zhǔn)法
D.高級計(jì)量法
77.( ?。┦歉鲊O(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評估方法。
A.流動(dòng)性比率/指標(biāo)法
B.自我評估法
C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法
D.因果分析模型
78.投資者A期初以每股30元的價(jià)格購買股票100股,半年后每股收到0.4元現(xiàn)金紅利,同時(shí)賣出股票的價(jià)格是32元,則在此半年期問,投資者A在該股票上的百分比收益率為( ?。?/p>
A.2%
B.3%
C.5%
D.8%
79.資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越,表明資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性越.。( ?。?/p>
A.大;小
B.??;小
C.大;大
D.??;大
80.正常貸款遷徙率等于( )。
A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期問減少金額)×100%
D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期問減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%