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《證券投資基金基礎(chǔ)知識》（9月10日）
1、以下常見的股票市場指數(shù)中，采用算術(shù)平均法編制而成的是( )。
A. 標(biāo)普500
B. 上證綜指
C. 滬深300
D. 道瓊斯指數(shù)
2、對于不含期權(quán)的債券，當(dāng)債券收益率分別上升和下降相同單位時，以下說法正確的是( )
A. 債券價格會隨之同向變動，且價格上升幅度等于下降幅度
B. 債券價格會隨之反向變動，且價格上升幅度大于下降幅度
C. 債券價格會隨之反向變動，且價格上升幅度等于下降幅度
D. 債券價格會隨之反向變動，且價格上升幅度小于下降幅度
3、小芳購買了某公司發(fā)行的面值為100元的3年期債券共100張，利率為5%，每年付息一次，該筆投資共獲得利息收入( )元。
A. 10500
B. 1500
C. 11500
D. 10100
4、關(guān)于期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)功能，以下表述錯誤的是( )。
A. 期貨交易者能將經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況信息傳遞給現(xiàn)貨交易者
B. 現(xiàn)貨和期貨市場的套利活動對現(xiàn)貨市場沒有影響
C. 期貨市場中形成的價格能反映供求狀況
D. 期貨合約價格能反映標(biāo)的資產(chǎn)所包含的信息變化
5、以下屬于投資組合市場風(fēng)險管理措施的是( )。
A. 限制與同一交易對手的交易集中度
B. 計(jì)算各類證券的歷史平均交易量、換手率和相應(yīng)的變現(xiàn)周期
C. 分析投資組合持有人結(jié)構(gòu)和特征
D. 跟蹤分析基金重倉股、個股交易量占該股流通值顯著比例
市場風(fēng)險管理的主要措施 (1)密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和趨勢、重大經(jīng)濟(jì)政策動向、重大市場行動，評估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險，定期監(jiān)測投資組合的風(fēng)險控制指標(biāo)，提出應(yīng)對策略。 (2)密切關(guān)注行業(yè)的周期性、市場競爭、價格、政策環(huán)境和個股的基本面變化，構(gòu)造股票投資組合，分散非系統(tǒng)性風(fēng)險。應(yīng)特別加強(qiáng)投資證券的管理，對于市場風(fēng)險較大的證券建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制、快速評估機(jī)制和定期跟蹤機(jī)制。 (3)關(guān)注投資組合風(fēng)險調(diào)整后收益，可以采用夏普(Sharp)比率、特雷諾(Treynor)比率和詹森(Jensen)比率等指標(biāo)衡量。 (4)加強(qiáng)對場外交易(包括價格、對手、品種、交易量、其他交易條件)的監(jiān)控，確保所有交易在公司的管理范圍內(nèi)。 (5)加強(qiáng)對重大投資的監(jiān)測，對基金重倉股、單日個股交易量占該股票持倉顯著比例、個股交易量占該股流通值顯著比例等進(jìn)行跟蹤分析。 (6)可運(yùn)用定量風(fēng)險模型和優(yōu)化技術(shù)，分析各投資組合市場風(fēng)險的來源和暴露。可利用敏感性分析，找出影響投資組合收益的關(guān)鍵因素?？蛇\(yùn)用情景分析和壓力測試技術(shù)，評估投資組合對大幅和極端市場波動的承受能力。
