111. 外匯匯率的標(biāo)價(jià)方法有（　）。
A、美元標(biāo)價(jià)法
B、歐元標(biāo)價(jià)法
C、直接標(biāo)價(jià)法
D、間接標(biāo)價(jià)法


112. 下列關(guān)于交叉套期保值的說法正確的是（?。?br/>A、當(dāng)期貨商品沒有對(duì)應(yīng)的期貨品種時(shí)，不能進(jìn)行套期保值
B、當(dāng)現(xiàn)貨商品沒有對(duì)應(yīng)的期貨品種時(shí)，只能選擇交叉套期保值
C、交叉套期保值中選擇作為替代物的期貨品種的替代性越弱，交叉套期保值的效果就會(huì)越好
D、交叉套期保值中選擇作為替代物的期貨品種的替代性越強(qiáng)，交叉套期保值的效果就會(huì)越好


113. 賣出套期保值者在下列哪些情況下可以贏利?（?。?br/>A、基差從－20元/噸變?yōu)椋?0元/噸
B、基差從20元/噸變?yōu)?0元/噸
C、基差從－40元/噸變?yōu)椋?0元/噸
D、基差從40元/噸變?yōu)?0元/噸


114. 下列哪些企業(yè)更可能在期貨市場(chǎng)上采取買入套期保值?（?。?br/>A、鋁型材廠
B、用銅企業(yè)
C、農(nóng)場(chǎng)
D、榨油廠


115. 下列關(guān)于期貨投機(jī)價(jià)格發(fā)現(xiàn)作用的說法，正確的是（　）。
A、期貨市場(chǎng)匯集幾乎所有供給和需求的信息
B、投機(jī)者的交易目的不是實(shí)物交割，而是利用價(jià)格波動(dòng)獲取利潤(rùn)，這就要求投機(jī)者必須利用各種手段收集整理有關(guān)價(jià)格變動(dòng)的信息，分析市場(chǎng)行情
C、期貨市場(chǎng)把投機(jī)者的交易指令集中在交易所內(nèi)進(jìn)行公開競(jìng)價(jià)，由于買賣雙方彼此競(jìng)價(jià)所產(chǎn)生的互動(dòng)作用使得價(jià)格趨于合理
D、期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制正是由所有市場(chǎng)參與者對(duì)未來市場(chǎng)價(jià)格走向預(yù)測(cè)的綜合反映體現(xiàn)的


116. 下列關(guān)于期貨市場(chǎng)中正向市場(chǎng)和反向市場(chǎng)的說法，正確的是（?。?。
A、在正向市場(chǎng)中，－般來說，對(duì)商品期貨而言，當(dāng)市場(chǎng)行情上漲，在遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格上升時(shí)，近期月份合約的價(jià)格也會(huì)上升，以保持與遠(yuǎn)期月份合約間的正常的持倉(cāng)費(fèi)用關(guān)系，且盡可能近期月份合約的價(jià)格上升更多；當(dāng)市場(chǎng)行情下滑時(shí)，遠(yuǎn)期月份合約的跌幅不會(huì)小于近期月份合約，因?yàn)檫h(yuǎn)期月份合約對(duì)近期月份合約的升水通常不可能大于與近期月份合約間相差的持倉(cāng)費(fèi)
B、在正向市場(chǎng)中，做多頭的投機(jī)者應(yīng)買入遠(yuǎn)期月份合約，做空頭的投機(jī)者應(yīng)賣出較近期的合約
C、在反向市場(chǎng)中，－般來說，對(duì)商品期貨而言，當(dāng)市場(chǎng)行情上漲，在近期月份合約價(jià)格上升時(shí)，遠(yuǎn)期月份合約的價(jià)格也上升，且遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格上升可能更多，如果市場(chǎng)行情下滑，則近期月份合約受的影響較大，跌幅很可能大于遠(yuǎn)期月份合約
D、在正向市場(chǎng)中，做多頭的投機(jī)者宜買人交割月份較遠(yuǎn)的遠(yuǎn)期月份合約，行情看漲時(shí)可以獲得較多的利潤(rùn)；做空頭的投機(jī)者宜賣出交割月份較近的近期月份合約，行情下跌時(shí)可以獲得較多的利潤(rùn)


117. 跨期套利包括（?。?br/>A、熊市套利
B、牛市套利
C、跨作物年度套利
D、蝶式套利


118. 下列關(guān)于期貨套利概念的說法，正確的是（?。?。
A、套利是指利用相關(guān)市場(chǎng)或相關(guān)合約之間的價(jià)差變化，在相關(guān)市場(chǎng)或相關(guān)合約上進(jìn)行交易方向相反的交易，以期價(jià)差發(fā)生有利變化而獲利的交易行為
B、如果利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的價(jià)差進(jìn)行套利行為，稱為期現(xiàn)套利；如果利用期貨市場(chǎng)上不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行套利行為，稱為價(jià)差交易或套期圖利
C、跨期套利是指在同－市場(chǎng)(同－交易所)同時(shí)買入、賣出同種商品不同交割月份的期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)獲利
D、跨品種套利是指利用兩種或三種不同的但相互關(guān)聯(lián)的商品之問的期貨合約價(jià)格差異進(jìn)行套利，即同時(shí)買入或賣出某－交割月份的相互關(guān)聯(lián)的商品期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些合約對(duì)沖平倉(cāng)獲利


119. 在指令種類上，套利者可以選擇（?。?。
A、市價(jià)指令
B、限價(jià)指令
C、止損指令
D、新價(jià)值令


120. 下列關(guān)于限價(jià)指令的說法，正確的是（?。?。
A、如果套利者希望以－個(gè)理想的價(jià)差成交，可以選擇使用套利限價(jià)指令
B、套利限價(jià)指令是指當(dāng)價(jià)格達(dá)到指定價(jià)位時(shí)，指令將以指定的或更優(yōu)的價(jià)差來成交
C、限價(jià)指令可以保證交易能夠以指定的甚至更好的價(jià)位來成交
D、在使用限價(jià)指令進(jìn)行套利時(shí)，需要注明具體的價(jià)差和買入、賣出期貨合約的種類和月份