51．期貨交易和交割的時(shí)間順序是（　?。?。
　　A．同步進(jìn)行
　　B．通常交易在前，交割在后
　　C．通常交割在前，交易在后
　　D．無先后順序
　　52．如果套期保值者能爭取到一個(gè)有利的（　?。灼诒Ｖ到灰拙湍苴A利。
　　A．利息
　　B．基差
　　C．現(xiàn)貨價(jià)格
　　D．期貨價(jià)格
　　53．操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長期穩(wěn)定的低風(fēng)險(xiǎn)收益的基金是（　?。?
　　A．共同基金
　　B．對(duì)沖基金
　　C．商品投資基金
　　D．套利基金
　　54．某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以（　?。?
　　A．買日元期貨買權(quán)
　　B．賣歐洲日元期貨
　　C．賣日元期貨
　　D．賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)
　　55．滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為（　?。?。
　　A．100點(diǎn)
　　B．1000點(diǎn)
　　C．2000點(diǎn)
　　D．3000點(diǎn)
　　56．以（　?。榇淼钠谪浲顿Y基金的監(jiān)管模式，是由政府下屬的部門或直接隸屬于立法機(jī)關(guān)的國家政權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)基金業(yè)進(jìn)行集中、統(tǒng)一、嚴(yán)格的監(jiān)管。
　　A．英國
　　B．新加坡
　　C．美國
　　D．日本
　　57．以下關(guān)于期貨的結(jié)算說法，錯(cuò)誤的是（　　）。
　　A．期貨的結(jié)算實(shí)行每日盯市制度，即客戶開倉后，當(dāng)天的盈虧是將交易所結(jié)算價(jià)與客戶開倉價(jià)比較的結(jié)果，在此之后，平倉之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價(jià)與當(dāng)天結(jié)算價(jià)比較的結(jié)果
　　B．客戶平倉后，其總盈虧可以由其開倉價(jià)與其平倉價(jià)的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出 來源：www.examda.com
　　C．期貨的結(jié)算實(shí)行每日結(jié)算制度，客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當(dāng)客戶處于贏利狀態(tài)時(shí)，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數(shù)額，則客戶可以將超過部分提現(xiàn)；當(dāng)處于虧損狀態(tài)時(shí)，一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額，則客戶必須追加保證金，否則就會(huì)被強(qiáng)制平倉
　　D．客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差
　　58．當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為（　?。?。
　　A．實(shí)疽期權(quán)
　　B．虛值期權(quán)
　　C．平值期權(quán)
　　D．市場期權(quán)
　　59．（　?。┍砻髟诮麼日內(nèi)市場交易資金的增減狀況。
　　A．市場資金總量變動(dòng)率
　　B．市場資金集中度
　　C．現(xiàn)價(jià)期價(jià)偏離率
　　D．期貨價(jià)格變動(dòng)率
　　60．滬深300股指期貨合約的交易代碼是（　　）。
　　A．CU
　　B．AL
　　C．FU
　　D．IF