第六章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

第六章在考試中占11分，主要講述了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、檢測(cè)與控制，在復(fù)習(xí)時(shí)要注意流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、流動(dòng)性比率/指標(biāo)法這些知識(shí)點(diǎn)。取證班解密90%常考點(diǎn)，送價(jià)值500元全真題庫(kù)，>>

高頻考點(diǎn)試題

一、單項(xiàng)選擇題

1．（　　）是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)。

A．信用風(fēng)險(xiǎn)

B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

2．（　?。┦侵干虡I(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或履行到期債務(wù)的能力。

A．流動(dòng)性

B．盈利性

C．償還性

D．安全性

3．下列關(guān)于表外流動(dòng)性的說(shuō)法，不正確的是（　?。?/p>

A．表外金融工具較為復(fù)雜

B．可產(chǎn)生流動(dòng)性

C．可消耗流動(dòng)性

D．確定性強(qiáng)

4．（　　）是指商業(yè)銀行無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。

A．信用風(fēng)險(xiǎn)

B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

5．下列關(guān)于零售客戶的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（　　）。

A．對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度

B．從商業(yè)銀行融資流動(dòng)性的角度來(lái)看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定

C．可以便利地通過(guò)多種渠道了解商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況

D．被看做是核心存款的重要組成部分

6．商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是（　?。?。

A．提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)—收益平衡點(diǎn)

B．提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)—收益平衡點(diǎn)

C．提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的資產(chǎn)—負(fù)債平衡點(diǎn)

D．提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性，并在兩者之間尋求最佳的資產(chǎn)—負(fù)債平衡點(diǎn)

7．商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要素的核心是（　?。?。

A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別過(guò)程

B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理流程

C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)流程

D．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制流程

8?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的（　　）就是分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源，從而能夠有針對(duì)地進(jìn)行相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與控制。

A．識(shí)別

B．計(jì)量

C．監(jiān)測(cè)

D．控制

9．根據(jù)計(jì)量的結(jié)果，通過(guò)采取合適的手段來(lái)減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（　?。?/p>

A．識(shí)別

B．計(jì)量

C．監(jiān)測(cè)

D．控制

10．商業(yè)銀行的（　　）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運(yùn)營(yíng)狀況及市場(chǎng)聲譽(yù)。

A．盈利狀況

B．流動(dòng)性狀況

C．資產(chǎn)狀況

D．負(fù)債狀況

11．能夠引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素可分為（　　）。

A．微觀和宏觀因素

B．資產(chǎn)和負(fù)債因素

C．表內(nèi)和表外因素

D．內(nèi)部和外部因素

12．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成因的復(fù)雜性決定了其是（　?。┮l(fā)的直接風(fēng)險(xiǎn)。

A．資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素

B．信用風(fēng)險(xiǎn)

C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D．操作風(fēng)險(xiǎn)

13．流動(dòng)性比例的計(jì)算公式為（　?。?。

A．各項(xiàng)貸款余額／各項(xiàng)存款余額×100％

B．合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)／未來(lái)30日現(xiàn)金凈流出量×100％

C．流動(dòng)性負(fù)債余額／流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100％

D．流動(dòng)性資產(chǎn)余額／流動(dòng)性負(fù)債余額×100％

14．商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于（　?。?。

A．10％

B．15％

C．20％

D．25％

15．流動(dòng)性比例可衡量銀行（　　）內(nèi)流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債的匹配情況。

A．1個(gè)月

B．8個(gè)月

C．半年

D．1年

16．商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于（　　）。

A．50％

B．100％

C．150％

D．200％

17．下列是期限錯(cuò)配出現(xiàn)的原因的是（　?。?。

A．銀行用短期存款去支持短期的貸款

B．銀行用短期貸款去支持短期的存款

C．銀行用長(zhǎng)期存款去支持長(zhǎng)期的貸款

D．銀行用短期存款去支持長(zhǎng)期的貸款

18．關(guān)于中國(guó)商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（　?。?。

A．核心負(fù)債比不小于50％

B．流動(dòng)性覆蓋率不小于100％

C．流動(dòng)性缺口率不小于-10％

D．流動(dòng)性比例不小于25％

19．銀行應(yīng)保持負(fù)債來(lái)源的（　　）。

A．集中性與多樣性

B．分散性與單一性

C．集中性與單一性

D．分散性與多樣性

20．銀行應(yīng)該建立持續(xù)的（　?。┕芾頇C(jī)制，以保持批發(fā)融資來(lái)源的穩(wěn)定性。

A．市場(chǎng)接觸

B．交易對(duì)手

C．貨幣

D．金融工具

二、多項(xiàng)選擇題

1．從商業(yè)銀行流動(dòng)性來(lái)源看，流動(dòng)性可分為（　?。?/p>

A．表外流動(dòng)性

B．表內(nèi)流動(dòng)性

C．資產(chǎn)流動(dòng)性

D．負(fù)債流動(dòng)性

E．市場(chǎng)流動(dòng)性

2．對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的（　　）兩方面。

A．權(quán)益

B．表內(nèi)

C．表外

D．資產(chǎn)

E．負(fù)債

3．融資流動(dòng)性應(yīng)當(dāng)從（　?。﹥蓚€(gè)角度進(jìn)行深入分析。

A．企業(yè)負(fù)債

B．公司／機(jī)構(gòu)資產(chǎn)

C．零售資產(chǎn)

D．公司／機(jī)構(gòu)負(fù)債

E．零售負(fù)債

4．商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系通常包括（　?。?。

A．治理架構(gòu)

B．政策制度

C．管理流程

D．內(nèi)部控制

E．信息系統(tǒng)

5．實(shí)施積極的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略的作用包括（　?。?/p>

A．增進(jìn)市場(chǎng)信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的

B．確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系

C．控制最高風(fēng)險(xiǎn)水平、提供風(fēng)險(xiǎn)參考基準(zhǔn)和滿足監(jiān)管要求

D．避免銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售，損害股東利益

E．降低銀行借人資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

6．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部因素包括（　?。?/p>

A．宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)或政策發(fā)生變化，整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機(jī)，導(dǎo)致市場(chǎng)上流動(dòng)性枯竭

B．評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)下調(diào)評(píng)級(jí)，交易對(duì)手要求其付出風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、減小或取消授信額度，銀行融資成本上升或無(wú)法從市場(chǎng)融人資金

C．一家銀行出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，市場(chǎng)出現(xiàn)恐慌和信任危機(jī)，市場(chǎng)流動(dòng)性消失，引發(fā)系統(tǒng)性流動(dòng)性危機(jī)

D．銀行集團(tuán)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的附屬機(jī)構(gòu)過(guò)于依賴母行資金支持，發(fā)生流動(dòng)性問(wèn)題向母行傳導(dǎo)

E．外部市場(chǎng)利率大幅波動(dòng)導(dǎo)致銀行資產(chǎn)組合市值變化，盈利出現(xiàn)波動(dòng)，交易對(duì)手認(rèn)為該行承受較大風(fēng)險(xiǎn)，提高資金價(jià)格或拒絕提供資金，或單一金融工具市場(chǎng)流動(dòng)性缺失，資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)成本提高

7．合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的基本特征有（　?。?。

A．風(fēng)險(xiǎn)低

B．易于定價(jià)

C，價(jià)值穩(wěn)定

D．與低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)性高

E．與高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)性低

8．下列關(guān)于超額備付金率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的有（　?。?/p>

A．可分幣種計(jì)算

B．超額備付金率越高，銀行短期流動(dòng)性越低

C．超額備付金率過(guò)低，表明銀行清償能力強(qiáng)

D．是衡量銀行流動(dòng)性和清償能力的一個(gè)短期指標(biāo)

E．涵蓋范圍較廣

9．優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括（　?。?。

A．橫向分析

B．結(jié)構(gòu)分析

C．縱向分析

D．定性分析

E．總量分析

10．下列選項(xiàng)中，屬于中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)的有（　?。?。

A．凈穩(wěn)定資金比例

B．期限錯(cuò)配分析

C．同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例

D．融資集中度指標(biāo)

E．存貸比

三、判斷題

1．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)被稱為銀行風(fēng)險(xiǎn)中的“終結(jié)者”。（　　）

2．商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不高于100％。（　　）

3．凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個(gè)比率必須大于100％。（　?。?/p>

4．由于商業(yè)銀行類型不同，客戶基礎(chǔ)不同，其核心負(fù)債比例的中值或平均值也不同，一般來(lái)說(shuō)，大型銀行的中值在50％左右，股份制銀行的中值在60％左右。（　?。?/p>

5．同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例反映了商業(yè)銀行同業(yè)負(fù)債在總負(fù)債中的比例，目前上限為1／4。（　?。?/p>