本章涉及的重要考點不多，2019年考察比較多的點就是分位數(shù)的計算，以及對相關(guān)系數(shù)概念的理解。但是均值概念也要動，之后的章節(jié)會用到，屬于基礎(chǔ)知識。

一、思維導(dǎo)圖結(jié)構(gòu)梳理

二、三星考點精講

1、平均值、中位數(shù)、分位數(shù)的概念、計算和應(yīng)用

期望（均值）：隨機變量X的期望衡量X取值的評價水平，它是對X所有可能取值按照其發(fā)生概率大小加權(quán)后得到的平均值。

分位數(shù)（★★★）：分位數(shù)通常被用來研究隨機變量X以特定概率（或者一組數(shù)據(jù)以特定比率）取得大于等于（或小于等于）某個值的情況。

①將樣本按照數(shù)值從小到大排列成X₍₁₎，...，X_(n)；

②用樣本中第nα大的數(shù)作為上α分位數(shù)，用樣本中第nα小的數(shù)作為下α分位數(shù)；

③若nα不是整數(shù)，取nα相鄰兩個整數(shù)位置的樣本值的平均數(shù)作為分位數(shù)。

中位數(shù)：對于隨機變量X來說，它的中位數(shù)就是上50%分位數(shù)X50%。

2、方差和標準差的概念、計算和應(yīng)用

對于投資收益率，用方差或者標準差來衡量它偏離期望值的程度，方差數(shù)值越大，表示偏離程度越大，反之亦然。

3、正態(tài)分布的特征

正態(tài)分布密度函數(shù)的顯著特點是中間高兩邊低，由中間向兩邊遞減，并且分布左右對稱，是一條光滑的鐘形曲線。

4、相關(guān)性的概念

相關(guān)系數(shù)是從資產(chǎn)回報相關(guān)性的角度分析兩種不同證券表現(xiàn)的聯(lián)動性。我們通常用∣ρij∣表示證券i和證券j的收益回報率之間的相關(guān)系數(shù)。∣ρij∣≤1

三、精選●真題演練

1、某類基金共有5只，這些基金在2016年的凈值增長率分別為10.3%、11.5%、12.8%、10.7%、13.5%，則該類基金當(dāng)年凈值增長率的上40%分位數(shù)是(??)。

A. 11.5%

B. 10.3%

C. 12.8%

D. 10.7%

2、某基金100個交易日的每日基金凈值變化的基點值△(單位：點)從小到大排列為△(1)～△(100)，其中△(91)～△(100)的值依次為：6.78，6.94，7.43，7.80，7.93，8.12，9.55，9.88，10.22，13.23，△的下3.5%分位數(shù)為(??)。

A. 7.935

B. 7.615

C. 8.835

D. 8.235

3、下列反映兩種不同證券表現(xiàn)聯(lián)動性的指標是(　　)。

A. 中位數(shù)

B. 方差

C. 相關(guān)系數(shù)

D. 均值

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