之前我們說了基金從業(yè)的公式比較多，其中可以總結為兩類：財務分析公式、證券投資分析分析公式。關于財務分析的公式已經匯總并舉例了它的出題方式，本文的β系數、風險調整的收益指標等比較容易考，可重點記憶。財務分析公式指路：財務分析公式匯總>>

1、β系數的含義與應用

含義：貝塔系數是評估證券或投資組合系統(tǒng)性風險的指標，反映的是投資對象對市場變化的敏感度。

計算公式：

式中，Cov(r_p，r_m)是投資組合p的收益與市場收益的協(xié)方差；δ_m是市場收益的方差。

2、資本資產定價模型

E(r_i)為資產i的預期收益率,E(r_m)為市場組合的預期收益率,r_f無風險利率。

3、下行標準差

r_i表示第i期即將收益率，r_T表示目標收益率，n表示基金收益率小于目標收益率的期數

4、基金業(yè)績評價——絕對收益

5、基金業(yè)績評價——相對收益

基金管理公司可根據基金選擇適當的指數作為業(yè)績比較基準，評估基金的相對收益。

算數法計算：ER_a=R_p-R_b

幾何法計算：ER_g=(R_p+1)/(R_b+1)-1

6、基金業(yè)績評價——風險調整后收益

7、絕對收益歸因

BMV是證券期初市場價格，R為區(qū)間收益率，C為收益貢獻，i表示單個收益貢獻因素，n為貢獻因素總數量。

8、除權與除息

我國證券交易所在權益登記日的次一交易日對該證券作除權、除息處理。除權（息）日該證券的前收盤價改為除權（息）日除權（息）參考價。

除權（息）參考價=（前收盤價-現金紅利+配股價格×股份變動比例）/（1+股份變動比例）

權證業(yè)務中的除權除息

除權：新行權價格=（原行權價格×標的證券除權日參考價）/除權前一日標的證券收盤價

新行權比例=（原行權比例×除權前一日標的證券收盤價）/標的證券除權日參考價 

除息：新行權價格=（原行權價格×標的證券除息日參考價）/除息前一日標的證券收盤價

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