1．世界上第一個(gè)現(xiàn)代意義上的結(jié)算機(jī)構(gòu)是（?。?。

　　A．美國(guó)期貨交易所結(jié)算公司

　　B．芝加哥期貨交易所結(jié)算公司

　　C．東京期貨交易所結(jié)算公司

　　D．倫敦期貨交易所結(jié)算公司

　　2．期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的代替作用，使期貨交易能夠以獨(dú)有的（?。┓绞矫獬霞s履約義務(wù)。

　　A．實(shí)物交割

　　B．現(xiàn)金結(jié)算交割

　　C．對(duì)沖平倉(cāng)

　　D．套利投機(jī)

　　3．在我國(guó)，批準(zhǔn)設(shè)立期貨公司的機(jī)構(gòu)是（?。?。

　　A．期貨交易所

　　B．期貨結(jié)算部門

　　C．中國(guó)人民銀行

　　D．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

　　4．期貨合約是在（　）的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。

　　A．互換合約

　　B．期權(quán)合約

　　C．調(diào)期合約

　　D．現(xiàn)貨合同和現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約

　　5．在今年7月時(shí)，CBOT小麥?zhǔn)袌?chǎng)的基差為-2美分/蒲式耳，到了8月，基差變?yōu)?美分/蒲式耳，表明市場(chǎng)狀態(tài)從正向市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌?chǎng)，這種變化為基差（　）。

　　A．“走強(qiáng)”

　　B．“走弱”

　　C．“平穩(wěn)”

　　D．“縮減”

　　6．某投資者買入一份看漲期權(quán)，在某一時(shí)點(diǎn)，該期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格大于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格，則在此時(shí)該期權(quán)是一份（?。?。

　　A．實(shí)值期權(quán)

　　B．虛值期權(quán)

　　C．平值期權(quán)

　　D．零值期權(quán)

　　7．某投資者買入一份看跌期權(quán)，若期權(quán)費(fèi)為C，執(zhí)行價(jià)格為X，則當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為（?。?，該投資者不賠不賺。

　　A．X+C

　　B．X-C

　　C．C-X

　　D．C

　　8．關(guān)于期權(quán)的水平套利組合，下列說(shuō)法中正確的是（?。?。

　　A．期權(quán)的到期月份不同

　　B．期權(quán)的買賣方向相同

　　C．期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格不同

　　D．期權(quán)的類型不同

　　9．股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風(fēng)險(xiǎn)，尤其是（?。┑男枰a(chǎn)生的。

　　A．系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B．非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C．信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D．財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　10．在進(jìn)行期權(quán)交易的時(shí)候，需要支付保證金的是（?。?

　　A．期權(quán)多頭方

　　B．期權(quán)空頭方

　　C．期權(quán)多頭方和期權(quán)空頭方

　　D．都不用支付